Припущення 5 - відсутність автокореляції між збуреннями

Для будь-яких двох даних величин Х, і ( ), кореляція між і дорівнює нулю:

Припущення 6 - нульова коваріація між і

Коваріація між і дорівнює нулю, тобто

Це припущення стверджує, що збурення і пояснювальна змінна Х не корельовані. Зміст цього полягає в такому: коли ми виразили PRF у вигляді

,

то припустили, що Х і u поодинці впливають на Y. Але якщо Х і Y корельовані, то неможливо визначити їх індивідуальний вплив на Y.

Припущення 6 автоматично виконується, якщо Х – невипадкова величина і справедлива гіпотеза 3:

: .

Припущення 7 - кількість спостережень N повинна бути більшою, ніж кількість параметрів у моделі, тобто більшою, ніж кількість пояснювальних змінних

У нашому прикладі уявимо, що в табл. 1.1 є лише одна пара значень Y і X.

З цього єдиного спостереження неможливо визначити невідомі параметри і моделі. Нам необхідні принаймні дві пари значень для знаходження параметрів і .

Припущення 8 - мінливість пояснювальних змінних Х

Значення змінної Х у даній вибірці не повинні бути однаковими. У математичних термінах повинна бути позитивним числом.