Понятие о коэффициенте корреляции во временном ряде (АКФ)
Степень тесноты связи между последовательными уровнями временного ряда У1, У 2…, У n и сдвинутыми на t уровнями У 1+t, У 2+t…, У n+t (t-лаг) измеряется с помощью коэффициента автокорреляции.
Его генеральное (теоретическое) значение определяется по формуле:
(5.3)
Здесь благодаря свойству эргодичности временного ряда, которое постулируется:
(5.4)
Термин автокорреляции означает что V(t) измеряет корреляцию между членами одного и того же временного ряда.
При измерении лагового сдвига t (t=1,2,3,…) получим функцию V(t) называемую автокорреляционной функцией (АФК.)
Автокорреляционная функция V(t) не зависит от t, а зависит только от t, причем:
V(-t) = V(t)
Выборочная оценка коэффициента автокорреляции
Для числа степеней свободы
Вместо N имеем (N-t), так как для первых моментов времени вплоть до t=t V(t) не определено:
Пусть t=2. Тогда V(t) можно вычислить только начиная с t=3,4,…… 6.
(5.5)
График T(t) при t=var называется коррелограммой, т.е. это выборочная оценка автокорреляционной функции.
Обычно берут t£N/4 или N³4t.
Дата добавления: 2020-12-11; просмотров: 339;