Сглаживание временных рядов
Предварительный анализ временных рядов:
Предварительный анализ временных рядов обычно содержит три операции:
· сглаживание временных рядов;
· выявление и устранение аномальных наблюдений;
· выявление временного тренда.
Целью этой операции является элеминирование (ослабление) случайной составляющей временных рядов по отношению к трендовой составляющей. Особенно полезно делать сглаживание временных рядов в качестве предпроцессорной обработки данных пред построением уравнением регрессии, аппроксимирующего тренд во временных рядах. В сложных условиях моделирования (сильное зашумление данных, отягощенные дефицитом наблюдения) предварительное сглаживание временных рядов за частую позволяет адекватно регрессивную модель превратить в достаточно адекватную. Этому также способствует отбраковка аномальных наблюдений и более «мягких» подходящих к оценки адекватности (снижения доверительной вероятности, на пример, до уровня 0,85… 0,9, если это позволяет постановка задачи).
В эконометрике применяются методы сглаживания:
· Метод простой скользящей средней;
· Метод взвешенной скользящей средней;
· Метод эксионециального сглаживания
и д.р.
Наиболее простой и распространенный метод простой скользящей средней (МПСС). Алгоритм этого метода задается формулой:
(5.6)
где – сглаженные значения уравнения временных рядов;
– текущие не сглаженные значения уравнения временных рядов;
m – количество точек в интервале сглаживания;
р – вспомогательный параметр (при нечетном m – р=(m-1)/2);
i – индекс суммирования;
t – текущий момент времени наблюдения во временном ряде.
Дата добавления: 2020-12-11; просмотров: 348;