Искомую вероятность найдем из условия
График этой функции представлен на рис. 2.2.
Рис. 2.2. График искомой вероятности
Цепи Маркова
Рассмотрим систему, которая может находиться в состояниях En (n = = 0, 1, 2, 3, …), причем изменения этих состояний могут происходить только в определенные моменты 0, 1, 2, …, i. Пусть Pn(i) обозначает вероятность состояния En в момент i. Совокупность вероятностей Pn(i), соответствующая некоторому моменту i, может быть представлена вектором в пространстве с числом измерений, равным числу возможных состояний системы (конечному или бесконечному). Этот вектор ограничен по величине и направлению условием, что все его компоненты не отрицательны и в сумме равны 1:
P(i) = (P0(i), P1(i), P2(i), …), (2.19)
0 £ Pn(i) £ 1, n = 0, 1, 2, … (2.20)
(2.21)
Вектор, обладающий свойствами (2.20) и (2.21), называется стохастическим. Если его компоненты представляют вероятности состояний системы, то вектор называется вектором состояний системы.
Предположим, что переход из одного состояния в другое зависит только от этих двух состояний. Более строго, предположим, что каждой паре (En, ) можно поставить в соответствие условную вероятность того, что система находится в состоянии n1 в момент i + 1 при условии, что она находилась в состоянии n в момент i. Считая, что начальные вероятности Pn(0) известны, получим цепь Маркова, вектор состояний которой удовлетворяет уравнениям
, (2.22)
Дата добавления: 2021-01-11; просмотров: 407;