Отыскание параметров выборочного уравнения линейной регрессии по несгруппированным данным
Так как по выборочным данным можно получить только оценки параметров, то оценку коэффициента а обозначим через r, а оценку b через b, т.е.
(11.1) |
Обозначим через yi значение величины y, соответствующее xi, а через - значение , которое можно получить из выражения (12.1) при X=xi,. Возьмем разности , возведём их в квадрат и просуммируем. Получим функцию
(11.2) |
Определение параметров r и b в этом случае сводится к решению хорошо известной задачи нахождения минимума функции двух неизвестных.
Решив эту задачу, получим значения параметров r и b :
Аналогично находится выборочное уравнение линейной регрессии Х на У :
, где
Для оценки связи между случайными величинами используется выборочный коэффициент корреляции. Для определения выборочного коэффициента корреляции сначала рассмотрим выборочный эмпирический корреляционный момент
Выборочный коэффициент корреляции определяется по формуле
и обладает следующими свойствами:
1) ;
2) Если , а линии регрессии прямые, то x и y не связаны между собой линейной корреляционной зависимостью;
3) Если , то x и y связаны линейной функциональной зависимостью.
Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 463;