Предложите свои решения.

1.Банк обратился в ЦБ РФ за получением кредита в размере
130 млн руб. под 14% годовых сроком на один месяц. В каче­-
стве обеспечения были предоставлены облигации Банка Рос­
сии в количестве 130 шт. номиналом 1 млн руб. Поправочный
коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых ЦБ
РФ в обеспечение его кредитов, — 0,85.

Как называется испрашиваемый кредит? Кто и какие платежи проведет, если разрешение на кредит будет получено? Обоснуй­те свой ответ расчетами.

2. Уставный капитал банка — 2000 ед., вклады и депозиты, вне­
сенные в банк, — 4000 ед. Определите:

а) какую сумму обязательных резервов должен депонировать
банк в ЦБ РФ по действующей ныне ставке;

б) какого размера достигнет указанная сумма, если ЦБ РФ ста­
нет использовать максимальную ставку резервирования, раз­
решенную законодательством.

3. Капитал банка составляет 8,1 млн руб., а достаточность соб­ственных средств — 5,3%. На какую величину учредители долж­ны увеличить капитал банка, чтобы повысить надежность бан­ка и соблюсти требования регулирующих органов?

4. Активы банка составляют 850 млн руб., обязательства превы­шают капитал в пять раз. Каким должен быть размер капитала банка?

5. Кредитная организация на отчетную дату однократно за пос­ледние шесть месяцев допустила следующие нарушения:

а) норматив достаточности собственных средств составляет
8,5%;

б) норматив Н2 — 12%;

в) недосозданы обязательные резервы в размере 600 тыс. руб.
В какую группу будет отнесена кредитная организация Бан­-
ком России с точки зрения финансового состояния?

6. Кредитная организация на отчетную дату (второй раз за по­следние шесть месяцев) допустила следующие нарушения:

а) норматив достаточности собственных средств составляет
9,6%;

б) норматив Н2 — 13%;

в) недосозданы резервы на возможные потери по ссудам в раз­
мере 200 тыс. руб.

В какую группу будет отнесена кредитная организация Бан­ком России с точки зрения финансового состояния?

Проблемные вопросы

15.6.Дайте письменные ответы.

1. В мировой банковской практике сложилось пять моделей орга­низации банковского надзора¹. К какой модели относится орга­низация банковского надзора в нашей стране? Сопоставьте от­личительные черты этой деятельности в России и в других развитых странах. Какие органы и каким образом осуществля­ют банковский надзор на наднациональном уровне?

2. В докризисный период президент Ассоциации региональных банков «Россия» А.Г. Аксаков утверждал, что оганизация бан­ковского надзора и регулирования «по большинству ключевых признаков приблизилась к общемировым стандартам»². После начала кризиса в 2008 г. Ассоциация российских банков выс­тупила с предложениями, нацеленными на совершенствование банковского надзора. Перечислите основополагающие принци­пы банковского надзора. Покажите, каково текущее положе­ние с соблюдением основополагающих принципов эффектив­ного банковского надзора в нашей стране.

3. Банк России начиная с 2001 г. разрабатывает и публикует «От­чет о развитии банковского сектора и банковского надзора». Какие достижения, недостатки и задачи на будущее в разви­тии банковского надзора были выделены ЦБ РФ в очередном докладе? Насколько программа действий Банка России согла­суется с рекомендациями Базель II?

' Силиг С, Новоа А. Практика управления агентств по финансовому регу­лированию и надзору // Банки: мировой опыт. 2009. № 4.

² Аксаков А.Г. Надзорная практика и пути ее совершенствования // Бан­ковское дело. 2007. № 3. С. 42—44.

4. С 2009 г. развитые страны начинают переход на новые стан­дарты деятельности и надзора, получившие название Базель И. В Европе их внедрение должно быть завершено уже к 2008 г. В нашей же стране, по заявлению Банка России, только в 2008 г. началось внедрение первой компоненты Базель II. Но разви­тие глобального финансового кризиса выявило серьезные не­достатки новых подходов к макропруденциальному подходу, усугубившие многие проблемы, которые должны были предот­вратить¹. Какие проблемы банковского надзора, порождаемые новыми стандартами банковской деятельности, эксперты счи­тают критически важными?

5. Как можно определить, достигает ли надзор своих конечных целей? Существует ли угроза кризисов в банковской сфере при наилучшей постановке надзорной работы регулирующих ор­ганов? Если да, то нужен ли вообще такого рода надзор?

6. Целесообразно ли к разным группам банков применять разные режимы надзора или надзор должен быть одинаковым для всех? Каков характер этого процесса — непрерывный или периоди­ческий? Нужны ли банкам кураторы от надзорного органа?

7. Каких направлений деятельности банков касается или должен касаться надзор? Каковы требования ЦБ РФ в рамках надзор­ных процедур к собственникам и менеджерам банков, к техно­логиям и качеству управления в банках? Насколько реалистич­ны и оправданы такие требования?

8. Какие меры воздействия на банки могут применяться органа­ми надзора? Какие меры фактически реализуются чаще всего и какие, с вашей точки зрения, наиболее эффективны?

9. Отзыв банковской лицензии — «высшая карательная мера», применяемая к банкам. На основании чего надзорный орган мо­жет отозвать банковскую лицензию и когда он должен сделать это? Почему существует такое разделение?

10. Дистанционный банковский надзор опирается на анализ фи­нансовой и банковской отчетности. Какую отчетность банк обя­зан представлять ежемесячно, а какую — ежегодно? Есть ли не­обходимость в сокращении этих процедур?

¹ Бенар В. Базельские соглашения породили кризис, который должны предотвратить // Банки: мировой опыт. 2009. № 3. С. 42—46: Ландо Ж.-П. «Пузы­ри» и макропруденциальный надзор // Там же. С. 47—50.

ТЕМА 16