Ситуационные задачи

11.5. Как бы вы поступили в следующих обстоятельствах?

1. Вы начальник кредитного отдела, который два месяца назад по­-
полнился новым сотрудником, имеющим большой опыт рабо­-
ты с клиентами по специализации отдела.

Однако вы обратили внимание, что в сложных ситуациях он теряется и, ошибаясь, может принять неправильное решение. Ваши действия?

2. Ваш дядя устроил вас в свой банк начальником кредитного от­
дела. До того как занять эту должность, вы работали в другом
банке в отделе гарантийных операций и лишь три месяца как
стали заниматься кредитными операциями. В новом для вас
отделе сложился дружный коллектив со своим неформальным
лидером, который считает, что занятая вами должность была
предназначена для него, вам же еще не помешало бы получить-­
ся. Этот человек формирует о вас негативное мнение у других
сотрудников, акцентируя внимание на ваших ошибках и про-­
махах, и постоянно вас критикует.

Ваши действия?

3. Вы поручили сотруднику подготовить для постоянного корпо­-
ративного клиента информацию об условия предоставления
большого кредита. Однако на встречу с руководством корпо­-
рации сотрудник опоздал, и встреча была сорвана.

Ваши действия?

4. Сидя на своей даче, начальник кредитного отдела с семилет­-
нем стажем, проработавший в банке в общей сложности 10 лет,
вспоминал события давно минувших дней, когда он, выпуск­-
ник престижного вуза, принял, поражаясь собственной нагло-­
сти, решение предложить свои услуги одному из известнейших
уже в те времена банков России.

И вот, пройдя ряд собеседований, он попал в кабинет к самому президенту банка, который сказал, что у него мало времени,

и дал ему пять минут для ответа на следующий вопрос: «Чем вы можете быть полезны нашему банку и почему я должен взять вас на работу?» Через 10 минут из кабинета президента банка вышел новый специалист кредитного отдела. Что бы вы сказали на месте этого специалиста?

5. Вы — начальник кредитного отдела. В пятницу после бурной
презентации, где вы немного выпили, придя домой и усевшись
перед телевизором, вы задумались о своей личной жизни и сде­-
лали неутешительный вывод — жизнь не сложилась. Вы до сих
пор не женаты. Вы единственный не женились из всего выпус­-
ка студентов, с которыми учились в институте. Работа съедает
все время, президент банка желает, чтобы после следующего
собрания акционеров вы стали членом правления. Если вы при­
мете это предложение, то личного времени у вас совсем не ос­-
танется.

Ваше решение?

6. Вашим решением одному из самых надежных клиентов, имею­щему пятилетнюю безупречную кредитную историю, был вы­дан большой кредит. Клиент бесследно исчез. Ваш заместитель, который давно мечтает о должности начальника отдела, вы­сказывает предположение о вашем сговоре с этим человеком, в результате которого банку был нанесен значительный ущерб. Ваши действия?

7. К вам поступили три кредитных заявки:

— от постоянного крупного корпоративного клиента;

— предпринимателя — вашего старинного друга, который не раз выручал вас;

— родственника одного из заместителей председателя правле­ния.

Кому вы отдадите предпочтение?

8. Отдел кадров прислал к вам на вакантную должность нового
специалиста, имеющего большой опыт работы в кредитных от­-
делах крупных банков. У этого сотрудника большие амбиции,
и он открыто намекает на то, что готов занять кресло началь-­
ника отдела.

Ваши действия?

9. Отдел кадров прислал к вам на вакантную должность нового
специалиста, имеющего большой опыт работы в кредитных от-­
делах крупных банков.

Вы представляете его другим сотрудникам и говорите...

10. После вторичного выезда к клиенту по вопросу предоставле­-
ния кредита ваш сотрудник стал настойчиво просить о выде-­
лении данного кредита.

Ваши действия?

11. На столе перед вами — две кредитные заявки. Одна традиции-­
онная, другая рискованная, но и доходы по последней впечат­-
ляют.

Ваше решение?

12. Молодой специалист, работающий в вашем отделе, сообщил,
что ему предложили взятку в случае оказания помощи при со­-
ставлении кредитной заявки. Решение о предоставлении кре­-
дита принимает не он.

Что бы вы ему посоветовали?

13. Клиент, который имеет хорошую кредитную историю, не воз­
вращает последний кредит вовремя.

Ваши действия?

14. Пропал крупный заемщик. Он всегда отличался аккуратностью
в оплате заемных средств и процентов.

Ваши действия?

15. Сосед попросил вас прокомментировать рекламу по телевизо­ру: кредит на десять месяцев; 0% за кредит; 0% первый взнос. Кому выгодна такая система кредитования?

16. Сотрудник вашего отдела при напоминании клиенту о необхо­димости вернуть кредит получил грубый отказ с намеком на то, что за ним стоят крупные криминальные структуры. Ваши действия?

18. Ваш родственник представил вам свою кредитную заявку и попросил похлопотать о предоставлении его организации кре­дита на обычных условиях. Однако в банке на родственные свя­зи смотрят косо. Ваши действия?

Задачи

11.6. Предложите свои решения.

1. На какой срок выдан кредит в 300 тыс. руб. под 60% годовых, если банк получил от кредитора 380 тыс. руб.? Проценты про­стые с точным числом дней.

2. Какую процентную ставку должен установить банк при креди­те в 2 тыс. дол., чтобы при сроке кредита в 84 дня иметь при-

быль не менее 120 дол.? Проценты простые с приближенным числом дней.

3. Фирма получила на полгода банковский кредит в 800 тыс. руб. под 24% годовых. Проценты банк берет авансом, а также полу­чает комиссионные — 2% от суммы кредита. Определите эф­фективную ставку процента по кредиту.

4. Составьте график платежей по кредиту: сумма — 300 тыс. руб., процентная ставка — 24% годовых, срок кредита — 90 дней; дата выдачи — 12 января 2002 г., проценты за пользование и сумма долга выплачиваются ежемесячно равными долями.

5. Определите стоимость приобретаемого предприятия, если соб­ственные средства инвестора — 1 млн руб., остальные будут выплачены за счет ипотечного кредита. Коэффициент ипотеч­ной задолженности составляет 70%.

6. Величина ипотечной постоянной составляет 10%. Ипотечный кредит взят на 10 лет при ставке 10% годовых, сумма — 1 млн руб. Какой можно сделать вывод об условиях обслуживания данного ипотечного кредита?

7. Фирма получила кредит в 18 млн руб. на три года под 18% го­довых. Погашение кредита и процентов должно происходить в конце каждого года равными суммами. Определите платежи по годам.

8. Под залог недвижимости банк выделил ссуду в 300 млн руб. на два года, ставка — 20% годовых. Оплата ипотечной ссуды и про­центов должна происходить поквартально равными суммами. Определите график платежей.

9. Фирма оплачивает ипотечную ссуду в 400 млн руб., взятую на два года под номинальную ставку в 18% годовых, ежемесячно равными суммами. Определите величину месячного платежа.

10. Сумма кредита — 300 млн руб., срок погашения — четыре года, ставка — 12% годовых. Погашение кредита и процентов долж­но происходить равными платежами в конце каждого года. Определите величину годового платежа.

11. Рассчитайте доходность кредита, выданного коммерческим банком на следующих условиях: сумма кредита — 1 млн руб., ставка по кредиту — 18% годовых, срок кредита — 180 дней, банк привлекает данные ресурсы на внутреннем рынке под 12% годовых.

Банковское дело.

Проблемные вопросы

11.7. Дайте письменные ответы.

1. Каков удельный вес кредитных портфелей в совокупных акти­вах российских банков? Как он изменился за последние два года?

2. В докризисный период рынок межбанковских кредитов в на­шей стране активно развивался. Но с началом кризиса меха­низм его функционирования претерпел серьезные изменения. Как он функционирует в настоящее время? Каков объем рын­ка межбанковских кредитов? Какие кредиты предоставляют­ся? Каковы структура рынка и состав участников?

3. В последние годы российские коммерческие банки активно раз­вивали потребительское кредитование. Какова в настоящее время динамика удельного веса потребительских кредитов в кредитных портфелях банков? Какие потребительские креди­ты предоставляют гражданам российские банки и на каких ус­ловиях? Сопоставьте условия различных банков по аналогич­ным по суммам и срокам кредитов.

4. Обратной стороной расширения потребительского кредитова­ния стал рост потребительской задолженности населения. Бо­лее того, ряд специалистов высказывают опасение, что данное направление деятельности банков может стать убыточным. Один из способов добиться возврата кредита от физического лица — обращение в специализированное коллекторское аген­тство. Данные организации стали создаваться в нашей стране лишь с началом 2000-х гг.¹ Как создаются Коллекторские аген­тства? Чем они занимаются? Каков объем рынка у лидеров дан­ного направления? С какими проблемами сталкиваются кол-лекторские агентства в условиях кризиса?

5. В условиях кризиса многие российские банки пересмотрели приоритеты своей кредитной политики². Какие заемщики — юридические лица стали для российских банков «нежелатель­ными» клиентами? Проанализируйте, какой была динамика кредитов, предоставляемых крупным торговым компаниям, кредитов в основные средства за последние два года.

¹ Санитары «больных» кредитов // Финанс. 2006. № 13 (150). С. 20.

² Сошина В. Отаслевые предпочтения банкиров // Банковское обозрение
для бизнеса. 2009. № 2/5. С. 50-54.

6. Крупные российские предприятия в докризисный период по­лучали синдицированные кредиты, но, как правило, отечествен­ные банки редко становятся организаторами подобного рода финансирования, в лучшем случае они выступают членами кре­дитного синдиката. Как формируется синдицированный кре­дит? Почему он получил распространение? Сопоставьте усло­вия нескольких синдицированных кредитов, аналогичных по размерам и срокам, полученных российскими компаниями.

7. Один из способов повышения качества кредитных портфелей — функционирование бюро кредитных историй. Как они работа­ют в нашей стране? Какая информация аккумулируется в их базах данных? Что предстааляет собой рынок кредитных исто­рий?¹ С какими проблемами столенулись бюро кредитных ис­торий после начала кризиса? Сопоставьте российский и зару­бежный опыт функционирования бюро кредитных историй.

8. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, банки, как пра­вило, никогда не объясняют, как рассчитываются суммы пла­тежей. Какие формулы они чаще всего используют? Чем это оборачивается для заемщика? Какие дополнительные расхо­ды по обслуживанию кредита несет клиент?

Российские банки помимо процентных платежей обычно уста­навливают для заемщиков различные дополнительные комис­сии по ссуде. Составьте список чаще всего устанавливаемых комиссий и объясните их назначение. Рассчитайте, насколько эти комиссии делают обслуживание кредита дороже.

9. В условиях кризиса банки столкнулись с ростом доли «пло­-
хих» долгов. Какую задолженность по кредитам Банк России
относит к «плохим» долгам? Какова динамика «плохих» дол­-
гов в российсой банковской системе? В чем различие между
пролонгацией кредита и его реструктуризацией?² С какими
рисками сталкиваются кредиторы при реструктуризации ссуд­-
ной задолженности? Какие методы работы с проблемной за­-
долженностью используются зарубежными банками?³

¹ Калиникова Т. На что живут кредитные летописцы // Финанс. 2008. № 23
(258). С. 26, 27.

² Бондарь В. Соглашение о реструктуризации долга // Аналитический бан­
ковский журнал. 2009 № 6 т(169). С. 77-80.

³ Зарубежный опыт работы с проблемной задолженностью // Банковское
дело. 2009. № 1. С. 66-70.

10. На российском кредитном рынке остается неудовлетворенным спрос сельхозпроизводителей на кредиты. Российское прави­тельство призывает коммерческие банки расширить данное на­правление деятельности, российским банкам было предложе­но принять участие в реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и увели­чить кредитование сельхозпроизводителей. Однако российские банки не спешат откликнуться на призывы правительства¹. По­чему? С какими проблемами и рисками связано кредитование сельхозпроизводителей в нашей стране?

' Земельная ипотека: вперед на легком тормозе // Банковское обозрение. 2009. № 1. С. 60-64.

ТЕМА 12

ОПЕРАЦИИ БАНКА

С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В соответствии с российским законодательством коммерческий банк вправе осуществлять различные операции с ценными бумагами, выступая при этом в роли эмитента, инвестора, посредника (профес­сионального участника рынка ценных бумаг). Банк в качестве коммер­ческой организации рассматривает ценные бумаги как объекты инве­стирования — для получения по ним процентов и дивидендов и как фондовые ценности — с целью получения по ним дохода (используя разницу курсов покупки и продажи) и для себя, и для своих клиентов. Как эмитент он выпускает собственные ценные бумаги, а как посред­ник — оказывает помощь своим клиентам на рынке ценных бумаг (в купле и продаже и еще в целом ряде операций).

В ГК РФ (ст. 143) к ценным бумагам относятся:

—государственные облигации;

—облигации;

—векселя;

—чеки;

—депозитные и сберегательные сертификаты;

—банковские сберегательные книжки на предъявителя;

—коносаменты;

—акции;

—приватизационные ценные бумаги;

— другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном в них порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Банк обладает исключительным правом на эмиссию депозитных и сберегательных сертификатов, чеков, сберегательных книжек на предъявителя. Как хозяйствующий субъект, созданный в форме акци­онерного общества, он обязан выпускать акции, а также по желанию и другие ценные бумаги.

Центральный банк обладает правом устанавливать некоторые количественные ограничения на операции банков с ценными бумага­ми в виде экономических нормативов: ограничения размеров курсо-

вого риска; ограничения на использование средств для приобретения акций юридических лиц.

Банкам, выбирающим рынок ценных бумаг в качестве операци­онного пространства, необходимо учитывать, что это рынок с высокой степенью открытости и конкуренции, с массовым потребителем, с мак­симальной дифференциацией финансовых инструментов и финансо­вого искусства клиентуры. В условиях кризиса рынок ценных бумаг, как никакой другой, в большей степени подвержен колебаниям и про­гнозировать эти колебания оченьтрудно.

Задания

12.1.Подберите каждому термину соответствующее определение, со­вместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

12.2 .Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Ценные бумаги — фондовые инструменты, выпускаемые пред­приятиями и организациями.

2. Коммерческий банк может выступать организатором торговли на рынке ценных бумаг.

3. Функции маркет-мейкера могут выполнять только инвестици­онные банки, выступавшие андеррайтером.

4. Ордерная ценная бумага — ценная бумага, сделки купли/про­дажи с которой могут совершаться только на ограниченном чис­ле рынков.

5. Банки выполняют функции специализированных депозитариев по отдельным ценным бумагам.

6. На внебиржевом рынке ценных бумаг сделки заключаются по­средством инфраструктуры межбанковского рынка.

7. Отзывная ценная бумага неможет свободно продаваться и по­купаться на организованном рынке ценных бумаг.

8. Все операции коммерческих банков с ценными бумагами рег­ламентирует Банк России.

9. Операции с государственными ценными бумагами могут осу­ществлять исключительно коммерческие банки.

10. Открытое размещение ценных бумаг требует предварительной регистрации проспекта эмиссии.

11.Коммерческие банки могут выпускать различные разновидно­сти акций, в том числе переходить на единую акцию, руковод­ствуясь решением совета директоров банка.

12.При покупке собственных акций банк обязан уменьшать соб­ственный капитал.

13. Выпуск банком собственных векселей сопровождается регист­рацией проспекта эмиссии в Федеральной службе по финан­совым рынкам.

14. Только коммерческие банки могут совмещать депозитарную деятельность и функции регистратора.

15. На рынке государственных ценных бумаг коммерческие банки выступают как первичные дилеры и брокеры.

16. Операции с ценными бумагами с обратным выкупом (опера­ции РЕПО) можно рассматривать как операции кредитования.

17. Операции коммерческого банка с ценными бумагами могут быть как пассивными, так и активными.

18. Проспект эмиссии ценных бумаг раскрывает всю финансовую информацию о банке-эмитенте.

19. Для управления собственным капиталом банки могут выпус­кать субординированные облигации.

20. Российским банкам запрещен выпуск глобальных депозитар­ных расписок.

21. Для включения ценной бумаги в состав торгового портфеля банк может использовать ценные бумаги, кредитный рейтинг которых не ниже инвестиционного.

22. Выступать эмитентом различных долговых инструментов банк может только с разрешения Банка России.

23. Для управления ликвидностью банковской системы Банк Рос­сии вправе выпускать собственные облигации.

24. Банк как первичный дилер ведет учет прав на государствен­ные ценные бумаги.

25. Расчетным центром по операциям с государственными ценны­ми бумагами выступает клиринговая палата Банка России.

26. Коммерческий банк может выступать расчетным (клиринго­вым) центром на рынке ценных бумаг.

27. Профессионалами рынка государственных ценных бумаг мо­гут быть только коммерческие банки.

28. Коммерческие банки инвестируют в государственные ценные бумаги для управления ликвидностью.

29. Банки вправе выступать на рынке ценных бумаг в качестве до­верительных управляющих.

30. Банки вправе оказывать информационные и консультацион­ные услуги по вопросам инвестиционных качеств ценных бу­маг.

Тесты

12.3. Выберите правильный ответ.

1. Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
банк получает:

а) в Банке России;

б) территориальном управлении Банка России;

в) Министерстве финансов;

г) Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

2. Простой вексель, срок платежа по которому не указан:

а) считается недействительным;

б) рассматривается как подлежащий оплате при предъявлении;

в) рассматривается как подлежащий оплате в течение одного
года со дня составления векселя;

г) рассматривается как подлежащий оплате в течение шести
месяцев со дня его составления.

3. Различие депозитных сертификатов банков и сберегательных
состоит:

а) в категориях покупателей данных видов ценных бумаг;

б) сроках обращения данных видов ценных бумаг;

в) уровнях доходности данных видов ценных бумаг;

г) условиях обеспечения данных видов ценных бумаг;

д) правах держателей данных видов ценных бумаг.

4. Банк — эмитент сертификата (депозитного или сберегательно­-
го) обязан немедленно, по первому требованию владельца оп­-
латить назначенную в сертификате сумму в случае:

а) если срок сертификата не оговорен;

б) если срок получения депозита или вклада по сертификату
просрочен;

в) наступления срока востребования депозита или вклада;

г) если сертификат предъявлен к оплате.

5. Переводной вексель, чтобы быть действительным, может быть
выдан на следующий срок:

а) по предъявлении;

б) во столько-то времени от предъявления;

в) во столько-то времени от составления;

г) на определенный день;

д) на определенную неделю (месяц).

6. При совершении сделок с ценными бумагами конфиденциаль-­
ной считается информация:

а) представляющая коммерческую тайну эмитента или клиента;

б) полученная из неофициальных источников;

в) которая не является равнодоступной и использование кото­-
рой способно нанести ущерб интересам эмитента или кли-­
ента;

г) распространяемая инсайдерами.

7. Клиент поручил инвестиционному консультанту проверить на
соответствие принятым требованиям бланк именного депозит­-
ного сертификата. На нем указаны следующие реквизиты: наи­-
менование; дата внесения депозита; безусловное обязательство
банка вернуть сумму, внесенную на депозит; дата востребова­-
ния бенефициаром суммы по сертификату; сумма причитаю­
щихся процентов; наименование и адрес банка-эмитента; под-­
писи двух лиц, уполномоченных банком, с печатью банка. На
бланке отсутствуют следующие реквизиты:

а) наименование и адрес бенефициара;

б) подпись руководителя и печать бенефициара;

в) номер договора страхования депозита;

г) ставка процента за пользование депозитом;

д) причина выдачи сертификата.

8. Банку предъявлено к оплате три переводных векселя и один простой. В первом в графе «Срок платежа» указано — к оплате 12.12.05; во втором — по предъявлении; в третьем — в течение 10 дней с момента предъявления; на четвертом (простом) срок оплаты не указан. На всех векселях векселедателем обуслов­лено, что на вексельную сумму будут начисляться проценты по ставке 50% годовых. Организация должна выплатить про­центы на вексельную сумму:

а) по первому векселю;

б) второму векселю;

в) третьему векселю;

г) четвертому векселю.

9. Цессия по сберегательному сертификату оформляется:

а) договором на оборотной стороне сертификата между лицом,
уступающим право по сертификату, и цедентом;

б) отдельным договором между лицом, уступающим право по
сертификату, и цессионарием, который каждая сторона
должна подписать лично;

в) договором на оборотной стороне сертификата между цеден-­
том и цессионарием;

г) верны пункты «а» и «в».

10. На рынке государственных ценных бумаг регистрационный код
инвестору присваивает:

а) Банк России;

б) торговая система;

в) банк — первичный дилер;

г) Расчетная палата.

11. Порядок расчетов по операциям с государственными ценными
бумагами определяет:

а) расчетный центр организованного рынка ценных бумаг;

б) клиринговая палата фондовой биржи;

в) биржевой комитет;

г) Банк России.

12. В конкурентной заявке на куплю/продажу государственных
ценных бумаг указывается:

а) код инвестора;

б) цена за одну облигацию;

в) сумма сделки;

г) объем средств первичного дилера.

13. Внесистемная сделка заключается на основе:

а) конкурентной заявки;

б) неконкурентной заявки;

в) указания конкретной стороны-контрагента по сделке;