Тема 5. Методы предупреждения банковского кредитного риска

5.1. Методы предупреждения банковского кредитного риска

Часто эффективность кредитных сделок, о которой мы можем судить по показателям рентабельности вложений, уровню проблемных кредитов в портфеле банка и другим критериям зависит как от факторов внешней среды, так и от совокупности методов управления кредитным риском. Поскольку воздействия внешних факторов избежать практически невозможно, первоочередной задачей банков должна стать разработка системы методов управления кредитным риском, с учетом внутренних возможностей.

Основой управления рисками в деятельности банка является кредитная политика, она создает основу всего процесса управления кредитами.

Разработанная и письменно зафиксированная кредитная политика является краеугольным камнем разумного управления кредитами. Политика определяет объективные стандарты и параметры, которыми должны руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление займов и управление ими. Политика определяет основу действий Совета Директоров, законодателей и лиц, принимающих стратегические решения, а также предоставляет возможность внешним и внутренним аудиторам оценить степень и качество управления кредитами в банке.

Когда кредитная политика сформулирована правильно, четко проводится сверху и хорошо понимается на всех уровнях банка, она позволяет руководству банка поддерживать правильные стандарты в области кредитов, избегать излишнего риска и верно оценивать возможности развития дела.

Избежать кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что кредитная политика банка определяется, во-первых, приоритетами в выборе клиентов и кредитных инструментов (сегментирование рынка), во-вторых, нормами и правилами, регламентирующими практическую деятельность банковского персонала и реализующего эти приоритеты на практике. Следовательно, способность управлять риском (в том числе кредитным) зависит, в третьих, от компетентности руководства банка и уровня квалификации персонала, занимающегося отбором конкретных кредитных заявок и выработкой условий кредитных соглашений.

Также на практике имеется несколько методов управления банковским кредитным риском. (Рис.1)

Рисунок 1 – Методы управления кредитным риском

Предупреждение потерь как метод управления кредитным риском позволяет уберечься от возможных случайных событий с помощью конкретного набора превентивных действий. Мероприятия по предупреждению или профилактике кредитного риска ориентированы в первую очередь на работу с персоналом банка, а также на развитие взаимоотношений между кредитными специалистами и клиентами банка. По форме организации эти действия относятся к методам косвенного влияния, содержание методов предупреждения кредитного риска составляют следующие мероприятия:

- отбор и оценка высококвалифицированных специалистов,

- оптимизация трудовых процессов в части рассмотрения заявок, процедур оформления необходимых документов, принятия решений по кредиту,

- изучение потенциального клиента и его постоянный мониторинг.

Осуществление перечисленных предупредительных действий позволяет в значительной мере устранить предпосылки возникновения кредитного риска банковского учреждения.

Методы оценки измерения и прогнозирования являются самыми сложными по своему содержанию в системе методов управления кредитным риском.

Показатели кредитного риска, полученные в результате анализа рисковой ситуации, являются основой для применения тех или иных методов регулирования риска. Оценку кредитного риска подразделяют на 2 взаимодополняющих: качественную и количественную. Первая представляет собой идентификацию всех возможных факторов кредитного риска, а также стадий кредитного процесса, при выполнении которых риск возникает, вторая – выражение предполагаемых потерь в баллах, цифрах, денежных единицах.

В случае, когда результаты измерения кредитного риска не соответствуют приемлемому уровню, противоречат выбранной рисковой стратегии банка, создавая реальную угрозу его платежеспособности, наиболее действенным методом управления считается избежание кредитного риска. Методы избегания предполагают отказ от расширения круга клиентов и финансирования проектов, выполнимость которых вызывает серьезные опасения. Данный метод ориентирует банк на работу только с подтвердившими свою надежность клиентами. Однако в большинстве случаев уклонение от риска означает утрату возможностей получения прибыли, которая часто сопряжена с потенциальным риском.

Поэтому наиболее часто применяются методы снижения (минимизации) кредитного риска, содержание которых составляют следующие мероприятия:

- рационирование кредитов,

- резервирование средств на покрытие возможных убытков по сомнительным долгам,

- диверсификация кредитов,

- структурирование кредитов.

Методы страхования кредитного риска банка представлены двумя видами:

- страхования кредитного риска с помощью страховой организации,

- страхование кредитного риска с использованием производственных финансовых инструментов.

Методы удержания кредитного риска означают, что всю ответственность по кредитуемому проекту банк оставляет за собой. Риск минимизируют собственными силами, делая ставку на профессионализм менеджеров. В целях удержания кредитного риска на определенном уровне банк может воспользоваться следующими мерами:

- приостановкой на время длительности в высокорискованных отраслях,

- поиском новых секторов кредитного рынка, проведением работ по созданию новых кредитных продуктов,

- созданием небольшого структурного подразделения, задачей которого станет возвращение проблемных кредитов.

Удержание риска следует признать экономически целесообразным, если возможные убытки по кредитам могут быть компенсированы за счет собственных средств без ущерба для финансового состояния кредитора.

Таким образом, проблема управления банковским риском приобретает несколько иное содержание, поскольку совокупность методов управления в ней рассматривается в качестве системы мер косвенного и прямого воздействия на управляемый объект – кредитный риск. Изучение этого вопроса выявило недостаточное применение в практике отечественных банков отдельных методов управления (предупреждения, страхования, удержания риска) относящихся к методам косвенного воздействия. Несомненно, что при возникновении серьезных проблем с возвратом кредитов преимущественное значение приобретают методы прямого воздействия. Тем не менее, применение косвенных методов, основу которых составляют методы предупреждения риска, в значительной степени позволяет ликвидировать предпосылки возникновения в банке подобных ситуаций кредитного риска.