Оценка погрешностей расчета по уравнению регрессии

Традиционно используются две числовые меры для оценки погрешностей расчета:

· Среднеквадратическая ошибка S_e по формуле (4.35).

· Средняя по модулю ошибка.

(4.42)

Замечание: Числовые меры ошибок расчета S_e по (4.35) и по (4.42) оценивают точность модели внутри области эксперимента, где мы имеем информацию о поведении моделируемой зависимости . Более важной является информация о погрешности расчета в области прогноза, где никаких наблюдений нет. В этом аспекте более информативна оценка погрешности расчета по данным ретроспективного анализа.

Идея ретроспективного анализа заключается в следующем. Пусть имеется многомерная выборка из N наблюдений, упорядоченных во времени. При оценке вектора параметров в уравнении регрессии (4.6) будем пользовать не все N точек базы данных, а только N₁ точек (N₁-N). Оставшиеся N-(N₁-1) точек используются для объективного ретроспективного тестирования модели, ибо в этих точках мы знаем и экспериментально измеренные значения и расчетные значения (i= N₁+1,…,N).

Получим оценки погрешности:

· среднеквадратичную

(4.43)

· среднюю по модулю

(4.44)