Проблема автокорреляции остатков. Критерий Дарбина-Уотсона
Часто для нахождения уравнений регрессии используются динамические ряды, т.е. последовательность экономических показателей за ряд лет (кварталов, месяцев), следующих друг за другом.
В этом случае имеется некоторая зависимость последующего значения показателя, от его предыдущего значения, которое называется автокорреляцией. В некоторых случаях зависимость такого рода является весьма сильной и влияет на точность коэффициента регрессии.
Пусть уравнение регрессии построено и имеет вид:
– погрешность уравнения регрессии в год t.
Явление автокорреляции остатков состоит в том, что в любой год t остаток не является случайной величиной, а зависит от величины остатка предыдущего года . В результате при использовании уравнения регрессии могут быть большие ошибки.
Для определения наличия или отсутствия автокорреляции применяется критерий Дарбина-Уотсона:
.
Возможные значения критерия DWнаходятся в интервале от 0до4.Если автокорреляция остатков отсутствует, то DW»2.
Дата добавления: 2016-05-30; просмотров: 1933;