Проблема автокорреляции остатков. Критерий Дарбина-Уотсона


Часто для нахождения уравнений регрессии используются динамические ряды, т.е. последовательность экономических показателей за ряд лет (кварталов, месяцев), следующих друг за другом.

В этом случае имеется некоторая зависимость последующего значения показателя, от его предыдущего значения, которое называется автокорреляцией. В некоторых случаях зависимость такого рода является весьма сильной и влияет на точность коэффициента регрессии.

Пусть уравнение регрессии построено и имеет вид:

– погрешность уравнения регрессии в год t.

Явление автокорреляции остатков состоит в том, что в любой год t остаток не является случайной величиной, а зависит от величины остатка предыдущего года . В результате при использовании уравнения регрессии могут быть большие ошибки.

Для определения наличия или отсутствия автокорреляции применяется критерий Дарбина-Уотсона:

.

Возможные значения критерия DWнаходятся в интервале от 0до4.Если автокорреляция остатков отсутствует, то DW»2.



Дата добавления: 2016-05-30; просмотров: 1933;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.