Глава 2. Методы многомерной безусловной оптимизации


Основные понятия

К задачам многомерной безусловной оптимизации относятся задачи нахождения экстремума функции нескольких переменных без ограничения на возможные значения этих переменных. В общем случае задача состоит в том, чтобы отыскать x* Î En, для которого выполнено условие

(2.1.1)

где x = (x1, x2, …, xn)т – вектор варьируемых параметров x1, x2, …, xn;
n – размерность вектора х; f(x) – вещественная скалярная функция векторного аргумента или функция n-переменных; Enn-мерное евклидово пространство.

Как и для задач одномерной оптимизации, часто используется следующая терминология:

f(x) – функция цели или целевая функция;

– "x Î En – решение задачи (2.1.1);

x* – оптимальное решение задачи (2.1.1).

Задачу (2.1.1) называют задачей безусловной многомерной оптимизации, так как на значения компонент векторного аргумента x
не накладывается никаких условий.

Решить задачу (2.1.1) – значит найти ее оптимальное решение. Отметим, что, как и в случае задачи одномерной оптимизации,
для нахождения максимума функции j(x) достаточно взять функцию
f(x) = –j(x) и решить задачу по нахождению минимума функции f(x) на En. Поэтому рассмотрение задачи минимизации (2.1.1) не умаляет общности.

Методы многомерной безусловной оптимизации, как и методы одномерной безусловной оптимизации, являются итерационными. С их помощью строят – в общем случае бесконечную последовательность точек x(k) Î En, k = 0, 1, 2, …, сходящуюся при выполнении условий сходимости к x* Î En – точке, отвечающей оптимальному решению задачи (2.1.1). В дальнейшем последовательность , в которой каждый элемент х(k) Î En, k = 0, 1, 2, … является вектором, будем также называть векторной.

Определение 2.1.1.

Итерационный метод сходится, если генерируемая в процессе его работы векторная последовательность сходится к х* – искомому решению, т. е. выполнено условие lim х(k) = х*. (2.1.2) k ® ¥ В противном случае, метод расходится.

Можно дать различные определения сходимости векторной последовательности к x* Î En.

Определение 2.1.2

Последовательность сходится к х* – искомому решению, если выполнено условие , i = 1, 2, …, n. (2.1.3) k ® ¥

Согласно этому определению сходимость векторной последовательности естественным образом находится через сходимость числовых последовательностей, которые образуются каждой отдельной компонентой векторов, составляющих векторную последовательность.

Чаще используется эквивалентное предыдущему определение сходимости векторной последовательности в терминах норм векторов:

Определение 2.1.2*

Последовательность сходится к х* – искомому решению, если выполнено условие (2.1.4) k ® ¥

Напомним, что в евклидовом пространстве вводится так называемая евклидова норма вектора

. (2.1.5)

Как отмечалось выше (см. гл. 1), понятие скорости сходимости итерационного метода является не менее важным, чем понятие сходимости. Для многомерного случая переформулируем определение скорости сходимости в терминах норм векторов.

Определение 2.1.3

Пусть х* – искомое решение и сходящийся итерационный метод генерирует в процессе работы векторную последовательность . Тогда будут справедливы следующие утверждения: 1. Метод сходится к х* с линейной скоростью (или со cкоростью геометрической последовательности), если для всех k, начиная с некоторого k* ³ 0 и 0 £ q < 1, выполнено условие ççх(k +1)х*êç £ q ççх(k)х*êç. (2.1.6) 2. Метод сходится к х* со сверхлинейной скоростью, если для всех k, начиная с некоторого k* ³ 0, выполнено условие ççх(k +1)х*êç £ qkççх(k)х*êç, (2.1.7) где числовая последовательность сходится к нулю. 3. Метод сходится к х* с квадратической скоростью, если для всех k, начиная с некоторого k* ³ 0 и q ³ 0, выполнено условие ççх(k + 1)х*çê £ qççх(k)х*êç2. (2.1.8)

При решении задачи (2.1.1) элементы векторной последовательности строятся, начиная с начального приближения x(0) Î En, согласно рекуррентному соотношению

x(k + 1) = x(k) + aks(k), k = 0, 1, 2, …, (2.1.9)

где s(k) Î En – вектор, указывающий направление движения из точки x(k)
в точку x(k + 1). Вектор s(k) выбирается таким образом, чтобы обеспечить выполнение условия

f(x(k + 1)) < f(x(k)). (2.1.10)

В этом случае его принято называть направлением спуска.

ak – число, указывающее длину шага в направлении s(k). Длина шага определяется из условия

f(x(k) + aks(k)) = min f(x(k) + as(k)), (2.1.11)

a Î E1

т. е. в результате решения задачи одномерной оптимизации (см. гл. 1). В тех случаях, когда решение задачи (2.1.11) оказывается довольно трудным или нецелесообразным, выбор ak на k-м шаге процесса можно осуществлять, исходя из более слабого условия, согласно которому достаточно выполнения соотношения

f(x(k + 1)) < f(x(k)). (2.1.12)

В качестве условий (критериев) идентификации оптимального решения задачи (2.1.1) могут использоваться необходимые и достаточные условия экстремума функции нескольких переменных.

Приведем еще несколько определений.



Дата добавления: 2021-07-22; просмотров: 398;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.