Форма звіту за результатами регресійного аналізу

Існують різні форми звіту за результатами регресійного аналізу, але тут ми застосуємо ту, що належить до нашого ілюстрованого прикладу:

, s = (6,4138) (0,0357) = 0,9621 t = (3,8128) (14,2405) df = 8 5/11/1) p = (0,002571) (0,000000289) .

(3.10.1)

У виразах (3.10.1) числа в дужках у другому рядку являють собою стандартні помилки коефіцієнтів регресії, числа в дужках у третьому рядку - оцінки величин t:

,

у припущенні нульової гіпотези про те, що b₁=0 і b₂=0 (3,8128 = 24,4545/6,4138; 14,2405 = 0,5091/0,0357), а числа у третьому рядку - обчислена ймовірність. Так, для 8 df імовірність отримання величини дорівнює 0,0026, а ймовірність отримання - близько 0,0000003.

Шляхом подання імовірності р оцінюваних коефіцієнтів ми можемо відразу бачити точний рівень значимості кожної оцінюваної величини t. Так, при нульовій гіпотезі Н₀: b₁ = 0, точна імовірність (тобто величина р) отримання величини приблизно дорівнює 0,0026. Отже, якщо ми відкидаємо цю нульову гіпотезу, імовірність того, що ми допускаємо помилку 1становить 26 випадків із 10 000, що насправді дуже мало. У практичних задачах можна сказати, що істинне значення . Ще більше це стосується схильності до покупки b₂.

Як ми раніше згадували . При нульовій гіпотезі величина F=202,87 (1 df чисельник, 8 df знаменник), а t=14,24 (8 df); відповідно до теорії (14,24)2=202,87.