Моделирование нормально распределённой случайной величины y.

Оно может быть осуществлено на основании центральной предельной теоремы, согласно которой закон распределения суммы независимых случайных величин стремится к нормальному с увеличением числа слагаемых. Для решения некоторых задач практически сумму значений, выданных с генератором случайных чисел с характеристиками f(x_i)=1, 0£x_i£1, m_x=0.5, .

Можно считать значениями распределённой случайной величины при n³8. Так как все слагаемые x_i имеют одинаковые математические ожидания m_x и дисперсии D_x, то m_y=nm_x, D_y=nD_x. В таблице 1 приведены формулы для расчёта случайных величин для различных видов распределений на базе случайной величины с равномерным распределением.

Получение случайной величины с различными распределениями.

Таблица 1.

Нужное распределение	Плотность распределения	Способ получения случайной величины
Экспоненциальное	f(y)=le-l(y-m), m£y£¥
Гамма распределение (целочисленные значения h)
Распределение c2		RN - нормированная случ. величина с нормальным законом распределения
Логарифмические норм. Распределение
Вейбулла