Принятие оптимальных решений в условиях неопределённости

Риск — это сложное явление, характеристиками которого является: неизвестность (неопределенность) будущих результатов, вероятность отрицательных результатов деятельности, их величина, а также значи­мость для принимающего решение.

Риск является объективным явлением, природа которою обусловлена недетерминированностью (неоднозначностью) событии будущего Он связан с ущербом, потерей, упущенной возможностью. Когда наступает ущерб, потеря, происходит практическое проявление риска. До этого риск остается гипотетической опасностью.

Хотя будущее принципиально не предсказуемо, ожидаемые события можно предвидеть с той или иной погрешностью (часто очень низкой) в зависимости от того, какова природа событий: вероятностная или неопределенная.

Неопределенность можно охарактеризовать как множество состоя­ний внутренней и внешней среды. При реализации цели всегда необхо­димо осуществлять поиск единственного наилучшего (в каком-нибудь смысле) решения на заранее заданном множестве допустимых реше­нии. Основная нудность состоит в том, что последствия, связанные с принятием того или иного решения, зависят от неизвестной ситуации. Степень неприемлемости этих последствий измеряется в условных единицах — потерях, которые, по предположению, может понести лицо, принимающее решение (ЛПР).

Неопределенность привносит риск. Риск — одно из важнейших по­нятий, сопутствующих любой активной деятельности человека. Вместе с тем, эго одно из самых неясных, многозначных и запутанных поня­тий. Однако, несмотря на его неясность, многозначность и запутан­ность, во многих ситуациях суть риска очень хорошо понимается и воспринимается. Эти же качества риска являются серьезной преградой для его количественной оценки, которая во мно­гих случаях необхо­дима и для развития теории и на практике.

В рамках нормативного подхода к исследованию процесса разра­ботки решений выработано понимание риска во многом отличное от привычного его толкования в повседневной деятельности менеджеров, что затрудняет применение развитых теоретических идей.

Суть дела в следующем. Нормативная теория связывает риск пре­имущественно с колеблемостью, изменчивостью результативного по­казателя (используются термины вариабельность, волатильность). Осо­бенно характерным является отождествление риска с дисперсией пока­зателя. Расчет характеристик типа дисперсии предполагает комбиниро­вание возможных значений результативного показателя и их вероятно­стей. При этом значения показателей и их вероятность одинаково важны для расчета характеристики изменчивости. В то же время иссле­дования в рамках дескриптивного подхода свидетельствуют о том, что практические менеджеры при оценке рискованности ситуации при­шлют разный вес возможным значениям результативного показателя и их вероятностям. Значения результативного показателя гораздо более важны, чем их вероятности.

Второе принципиальное отличие постулатов нормативной теории от практики состоит в том, что в этой теории отклонения результативного показателя (скажем доходности) в большую и в меньшую сторону в одинаковой степени считаются проявлением риска. На практике ме­неджеры в большинстве случаев считают иначе. Только отклонения в негативную сторону (меньшей доходности, больших затрат и т.п.) счи­таются проявлением риска. Это связано с тем, что в большинстве дело­вых организаций менеджеры несут совершенно различную ответствен­ность за убытки и упущенную выгоду.

Практически для любой операции, связанной с экономической дея­тельностью, начальное и конечное состояния имеют денежную оценку и цель ее проведения, естественно, заключается в максимизации при­были — разности между конечной и начальной оценками (или какого-нибудь подобного показателя).

Как правило, подобные операции, особенно финансовые, проводятся в условиях неопределенности и поэтому их результаты невозможно предсказать заранее. Эти операции рискованны: при их проведении возможны как прибыль, так и убыток (или не очень большая прибыль по сравнению с той, на что надеялись проводившие эту операцию). Операция является рискованной, если она может иметь; несколько не равноценных исходов. Лицо, принимающее решение, конечно, заинте­ресованно в успехе операции и является за нее ответственным.

Для примера рассмотрим три операции с одним и тем же множест­вам двух исходов — альтернатив и , которые характеризуют до­ходы, получаемые ЛПР.

Все эти операции рискованные. В первой и второй операциях воз­можны убытки (они со знаком минус), в третьей операции можно по­лучить доход в. размере 15 единиц, поэтому возможность получения дохода в 9 единиц рассматривается как неудача, как риск недобрать 6 единиц дохода.

Видовое разнообразие рисков и способов их выражения достаточно большое. Однако какова бы ни была форма выражения риска, обуслов­ленного неопределенностью экономической ситуации, содержание его составляет отклонение фактически установленных данных от типич­ного, устойчивого, среднего уровня пли альтернативного значения оцениваемого признака.

Понятно, что риск обязательно предполагает рискующего — того, к кому этот риск относится, кто озабочен результатом операции. Сам риск возникает только, если операция может окончиться исходами не равноценными для него, несмотря на, возмож­но, все его усилия по управлению этой ситуацией.

Прежде всего рассмотрим ситуации, связанные с полной неопреде­ленностью, которые будем рассматривать с помощью теории игр. [13]

Матричные игры