Минимаксный критерий

Минимаксный критерий использует оценочную функцию, соответствующую пессимистической позиции.

Множество оптимальных вариантов решения определяется соотношением

. (8.1)

Правило выбора решения в соответствии с минимаксным критерием интерпретируется следующим образом.

Матрица решений дополняется еще одним столбцом из наименьших результатов каждой строки. При принятии решения следует выбрать те варианты , в строках которых стоят наибольшие значения этого столбца.

Выбранные варианты полностью исключают риск, поскольку лицо, принимающее решение, ориентировано на пессимистическую позицию, что не позволяет получить худший результат.

Минимаксный критерий относит к числу фундаментальных, поскольку используется весьма часто. Применение минимаксного критерия оправдано в следующих ситуациях:

- о возможности появления внешних состояний (условий) ничего неизвестно (неизвестны вероятности появления );