Область применения математического аппарата и различных приемов
в оценке рисковых операций
Ситуация (с точки зрения Математический информации аппарат и приемы | Уверен-ность | Риск | Неопределенность |
1. | 2. | 3. | 4. |
Таблицы и деревья решений | х | х | х |
Теория игр | - | х | х |
Прогнозирование | х | х | - |
Линейное программирование | Х | - | - |
Разветвление и ограничение | Х | - | - |
Целочисленное программирование | Х | - | - |
Целевое программирование | Х | - | - |
Кратчайший путь | Х | - | - |
PERT | - | х | - |
Динамическое программирование | Х | х | - |
Цепи Маркова | - | х | - |
Инвентаризация | Х | х | - |
Ранжирование | - | х | - |
Имитация | х | х | - |
Этап | Подэтап | Применяемые методы | Результат |
1. Подготовитель- ный | 1. Формирование экспертной группы 2. Подготовка инструментария | Неформальные и Формализованные Организационные | Сформированный состав экспертной группы Инструментарий |
2. Сбор и генерация идей | 1. Выработка идей 2. Оценка научной значимости идей | Метод «мозгового штурма» и другие коллективные Неформализованные и формализованные | Первичный список идей (рисков) Список идей (рисков) (окончательный при отсутствии третьего этапа) |
3. Деструкция | 1. Разрушение старых идей и выдвижение контр-идей 2. Анализ и оценка котр-идей | Метод «мозгового штурма» Неформализованные и формализованные | Список контр-идей (рисков) Окончательный список идей (рисков) |
Рис. 3.3. Схема взаимосвязи этапов построения классификации экономических рисков
Риски | |||||||||||||||
Чистые | Спекулятивные | ||||||||||||||
Природные | Экологические | Политические | Транспортные | Имущественные | Производственные | Торго-вые | Финансо-вые | ||||||||
Коммерческие | |||||||||||||||
Связанные с покупательной способностью денег | Инвестиционные | ||||||||||||||
Инфляцион-ные и дефляцион-ные | Валют-ные | Ликвидности | Упущен-ной выгоды | Сниже-ния доход-ности | Прямых финансовых потерь | ||||||||||
Кредитные | Процент-ные | Бирже-вые | Банкротства | ||||||||||||
Селективные | |||||||||||||||
Рис. 3.4. Система рисков
Финансовый риск | Кредитный риск Валютный риск Неплатежеспособность покупателей Инвестиционный риск Процентный риск Соблюдение обязательств по возврату инвестиций Инфляционный риск Рост цен на сырье и материалы Риск упущенной финансовой выгоды Неэффективность инновационной деятельности Неуплата дебиторами основного долга и процентов | |
Коммерческий риск | Неустойчивость спроса Появление более прогрессивной продукции Недооценка возможностей конкурентов Невыполнение покупателем своих обязанностей Недобросовестность партнера или заказчика | |
Производствен-но-технический риск | Неэкономичная работа оборудования Недостатки технологии Отсутствие технологических изменений Изношенность оборудования Отсутствие резерва мощности Невыполнение плана техобслуживания и ремонтов Внеплановые простои оборудования Отсутствие запасных частей на оборудование Нарушение режимов работы и ремонтов оборудования Чрезвычайные ситуации Нестабильность качества сырья и материалов Недостаточная надежность основных фондов | |
Информацион-ный риск | Неэффективность типа, объема, формы информации Нарушение (низкая степень) защиты данных Утечка информации Аудиторский риск Ошибки в процессе диспетчирования производства | |
Социальный риск | Отсутствие социальной инфраструктуры Скрытая безработица Производственные отношения рабочих с управленческим персоналом Избыток/нехватка рабочей силы Профессиональная непригодность Нетрудоспособность Вредность производства | |
Политический риск | Забастовки, рабочие волнения Рост транспортных тарифов, пошлин Рост цен на энергоносители Изменение системы налогообложения Официальное разрешение или запрещение движения капитала Содействие или противодействие местной бюрократии Отношения с полномочными органами | |
Экологический риск | Загазованность жилых районов Вредность производства Чрезвычайные и аварийные ситуации Риск повышения ПДК во вредных производствах |
Рис. 3.5. Схема классификации рисков
Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1839;