Статистичний метод, метод аналогій і інші

Статистичний метод складається в послідовній оцінці невизначеності, при якій розраховуються витрати й оцінюється невизначеність кожного елемента.

Найбільш розповсюдженим показником оцінки рівня ризиків в умовах невизначеності є середньоквадратичне відхилення.

Обчислюючи цей показник, можна кількісно виразити невизначеність у цілому.

Метод аналогій припускає використання даних про наслідки впливу несприятливих ризиків на інші подібні проекти.

Такі дані за рубежем публікують страхові компанії з коментарями про тенденції в найбільш важливих зонах ризику. На основі цих даних робляться деякі висновки загального характеру.

Також як аналоги використовуються дані, що публікуються дослідницьких робіт будівельних організацій, заглиблені опитування менеджерів проекту і т.д.

Перераховані й інші дані обробляються для виявлення залежностей у закінчених проектах з метою обліку потенційного ризику при реалізації нового проекту.

Метод аналогій не може бути зробленим, тому що навіть при використанні даних невдалого завершення проекту, дуже важко створити передумови для майбутнього аналізу і припустити можливі зриви проектів.

Експертний метод застосовується при відсутності необхідних статистичних і інформаційних даних і коли новий проект не має аналогів. Цей метод базується на опитуванні кваліфікованих фахівців (інвестиційних, страхових менеджерів проекту) і відповідній математичній обробці результатів цього опитування. Опитування виробляється по окремих простих ризиках характерним для цього проекту.

Усі розрахунки виконуються двічі:

- на момент складання проекту;

- після виявлення найбільш небезпечних його елементів.

Кожен експерт оцінює первинні ризики, по всіх стадіях проекту керуючись наступною системою оцінок:

- 0 – ризик розглядається як несуттєвий;

- 25 – ризик, швидше за все не реалізується;

- 50 – про настання події нічого визначеного сказати не можна;

- 75 – ризик, швидше за все, проявиться;

- 100 – ризик напевно реалізується.

Оцінки експертів аналізуються на їхню несуперечність за наступними правилами.

Правило 1. Максимально припустима різниця між оцінками 2-х експертів по будь-якому факторі не повинне перевищувати 50. В увагу приймається тільки абсолютна величина. Знаки плюс або мінус не враховуються.

Приклад 11.1.

Три експерти дали висновок по якомусь ризику А-25, Б-50, С-75. У цьому випадку різниця оцінок буде для:

- АБ (25-50) = 25 ? 50

- АС (25-75) = 50 ≤ 50

- ВС (50-75) = 25 ≤ 50

Правило 2. Це правило дозволяє виявити пару експертів, думки яких сильно розходяться, і визначити оцінку погодженості думок по всьому наборі ризиків. Для розрахунків розбіжності, оцінки сумуються по абсолютній величині, а результат поділяється на число простих ризиків.

Приклад 11.2.

Три експерти дали оцінку проектові, у якому виділені 4 ризики: А (100, 75, 50, 25); Б (75, 75, 75, 75); С (25, 50, 75, 100). Оцінки крайніх експертів сильно рознятися. У цьому випадку попарні порівняння за правилом 2 дають:

- АБ=[(100-75)+(75-75)+(50-75)+(25-25)] : 4=25

- АС=[(100-25)+(75-50)+(50-75)+(25-100)] : 4=50

- БС=[(75-25)+(75-50)+(75-75)+(75-100)] : 4=25

Розглянемо експертну оцінку ризиків, на підготовчій і будівельній стадіях.

Приклад 11.3.

Визначити ризик проекту на момент його складання на підготовчій і будівельній стадії з урахуванням оцінок 3-х експертів при наступних даних і наступному заповненні таблиці 11.4.

Порядок заповнення таблиці наступний:

Крок 1. Визначаються можливі ризики і заносяться в стовпчик 1 (вихідні дані приклада).

Крок 2. Проводиться оцінка ризиків трьома експертами окремо з заповненням стовпчиків 2, 3, 4 (вихідні дані приклада). Їх визначають з урахуванням правил 1, 2.

Крок 3. Визначається середня оцінка експертів по тім або іншим ризикам. Наприклад, далекість транспортних вузлів (25+50+25) : =33 і т.д.

Крок 4. Установлюються пріоритети найбільш можливих ризиків. Наприклад, у підготовчій стадії відношення місцевої влади – пріоритет перший, приступність підрядчика – третій і т.д. Визначення пріоритетів прямо пов'язано із соціально економічною ситуацією в країні і з районом розміщення підприємства.

Таблиця 11.3.