Теоретико-вероятностные методы.

Иногда в риск-менеджменте приходится сталкиваться с необходимостью оценки редких событий, которые вызывают тяжелые последствия (катастрофы в Чернобыле или Фукусиме). В прошлом такие события могли вовсе не случаться, и статистика по ним либо отсутствует, либо относится к другим объектам, которые существенно отличаются от исследуемого. Это делает невозможным применение статистических и вероятностно-статистических методов. Приходится использовать теоретико-вероятностные методы, в основе которых лежит построение математической модели изучаемого риска. Эти методы очень трудоемки и имеют невысокую точность, но иногда являются единственным возможным научно обоснованным способом оценки. В частности, они применяются при разработке деклараций промышленной безопасности предприятий.

При применении таких методов изучается структура объекта и влияние каждого его элемента на вероятность реализации риска (например, для катастрофы на атомной электростанции необходимо одновременное совпадение экстремального внешнего воздействия, разрушения инфраструктуры защиты, отказа системы обеспечения безопасности, влияния «человеческого фактора» и т.д.). Полученные абсолютные значения вероятностей обычно являются очень приблизительными, и теоретико-вероятностные методы лучше работают при сравнении надежности различных технических объектов, чем при абсолютной оценке степени их безопасности.

Экспертные методы.

В ситуации, когда нет ни статистики, ни возможности построить математическую модель, остается использование опыта и знаний экспертов. Это имеет место при исследовании объектов с неопределенными параметрами или неизученными свойствами. Количественная оценка риска происходит на основе обработки ответов специально отобранных экспертов. При этом большое внимание уделяется процедуре отбора экспертов и формированию шкалы оценок.

Специфической разновидностью экспертного метода является рейтинговая оценка. Она применяется, например, при рейтинговании банков, которое необходимо для инвесторов. Рейтинг банка – это система оценки их деятельности, основанная на финансовых показателях работы банка. Так, рейтинг Центрального банка России включает четыре основных показателя:

1) достаточность капитала;

2) качество кредитного портфеля;

3) прибыльность (отношение чистой прибыли к активам);

4) ликвидность банка.

Все банки разбиваются на семь групп в зависимости от размера капитала, и для каждой из групп рассчитываются эти показатели. Полученные результаты используют для ранжирования банков. Интерес для Центрального Банка РФ в этой связи представляют банки, оказавшиеся в нижней части таблицы, чтобы принять меры по поддержанию стабильности банковской системы страны.