Неопределенности и риска

Поскольку принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, ЛПР в момент принятия решения не может с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация.

Иными словами, в момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности и риска.

Это означает, что для успешного функционирования организации, особенно при изменяющейся внешней и внутренней среде, необходима обратная связь.

А для того, чтобы реализовать обратную связь, необходим эффективный контроль реализации принятых управленческих решений.

Организация чувствительна к изменениям ее макроокружения. Однако различные компоненты по-разному влияют на деятельность организации. При этом замечено, что к изменениям макроокружения чувствительны более крупные организации.

В соответствии с основными положениями ситуационного анализа необходим непрерывный анализ изменений макроокружения организации, происходящих или ожидаемых с последующей выработкой рекомендаций о корректировке ее стратегии и тактики.

Для этого анализа целесообразно проведение изучения:

- материалов, опубликованных в средствах массовой информации;

- информации, полученной при участии членов организации в различного рода конференциях, семинарах, совещаниях;

- информации, полученной при сотрудничестве с государственными структурами или международных контактах;

- результатов работы консалтинговых фирм.

Необходим также анализ влияния предшествовавших изменений макроокружения организации на результаты ее деятельности.

Это в значительной степени будет способствовать выработке эффективных стратегических решений.

Анализ непосредственного окружения организации предполагает, прежде всего, анализ таких факторов, как покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.

При анализе внутренней среды основное внимание обращается на кадры, организационный срез, производство, маркетинг, финансы.

Внутренняя среда насквозь пронизывается организационной культурой. Она может усиливать организацию, помогая ей выжить в конкурентной борьбе, либо ослаблять, не давая успешно развиваться даже при наличии хорошего производственного и финансового потенциала.

Она оказывает влияние на отношения между людьми в организации, на формирование ее взаимодействия с внешним окружением, на отношения с клиентами, на методы ведения конкурентной борьбы.

При принятии и реализации управленческих решений должное внимание необходимо уделить каждому из перечисленных выше факторов.

Как показывает анализ перечисленных факторов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на принятие управленческих решений и их реализацию, они в значительной степени влияют на разработку управленческих решений.

Полезную роль для более четкого представления ситуации принятия решения играет использование метода факторного анализа.

Он позволяет, исходя из анализа статистических данных, выявить наиболее важные факторы, определяющие основные тенденции развития ситуации, и их сравнительную весомость.

Однако надо понимать, что использование метода факторного анализа, как и использование других методов статистической обработки данных, справедливо лишь в предположении сохранения основных условий функционирования организации.

Если же происходят значительные изменения внутренних или внешних условий, то использование тенденций, характерных для уже изменившихся условий, вряд ли принесет пользу.

В этих случаях более целесообразным оказывается использование методов экспертного анализа и прогнозирования.

Поскольку процесс принятия решений всегда связан с тем или иным предположением руководителя об ожидаемом развитии событий и принятое решение нацелено в будущее, оно всегда содержит элемент неопределенности.

А точно предсказать ход развития событий может разве что ясновидящий и то с определенной долей вероятности его наступления.

Нередко достаточно точно предсказать ожидаемое развитие событий могут высококвалифицированные специалисты - эксперты, имеющие значительный опыт в той области, в которой должно быть принято управленческое решение.

И, наконец, с наибольшей вероятностью угадать ожидаемый ход развития событий могут дилетанты, то есть люди, не обладающие достаточным опытом в области принятия управленческого решения.

Руководитель, которому делегированы соответствующие полномочия организацией, далеко не всегда является высококвалифицированным специалистом в области принимаемых решений.

Действительно, сегодня перед организацией возникают проблемы самого различного характера, начиная от экономических, социальных, экологических, и кончая проблемами, связанными с изменением законодательства и условий конкуренции, с изменением конъюнктуры рынка и т.д.

Если в каких-то областях руководителя и можно признать экспертом, то во многих или, как минимум, в некоторых областях принятия решения, признать его экспертом нельзя. А, значит, его личные оценки могут быть не всегда точны.

Принцип, которого придерживаются некоторые руководители «я знаю все сам», нередко, оказывается плохим помощником. Самонадеянный руководитель - источник повышенной опасности для организации, которую он возглавляет.

Основной задачей руководителя, которому делегированы соответствующие полномочия, является не доскональное знание всех проблем, с которыми ему приходиться сталкиваться в процессе работы, а умение так организовать процесс разработки и принятия управленческих решений, чтобы с высокой степенью вероятности принимались эффективные управленческие решения.

Это может обеспечить лишь принятие управленческих решений с привлечением экспертов, обладающих необходимыми знаниями и опытом в области принимаемого решения.

Причем такими экспертами могут быть специалисты не только приглашенные извне, но и сотрудники, работающие непосредственно в самой организации.

Задача принятия управленческого решения возникает перед руководителем достаточно часто и необходимо, нередко, достаточно быстро реагировать на изменение внешней и внутренней среды, на вменение ситуации для управляемого объекта.

От эффективности принятого руководителем управленческого решения зависит и успешное функционирование, и выживаемость организации.

Хорошую службу для руководителя может сыграть владение современными технологиями разработки управленческих решений, наличие автоматизированных систем поддержки и сопровождения процесса принятия управленческого решения, четко налаженная технология привлечения и использования экспертов.

Итак, одна из основных проблем при разработке управленческого решения - снижение уровня неопределенности в процессе принятия решения.

Одним из наиболее распространенных способов привлечения экспертов для разработки управленческих решений является риск - менеджмент.

Неопределенность, присутствующая при принятии управленческого решения, предопределяет степень риска, с которым принимается управленческое решение.

Однако риском можно и нужно управлять. Управлять риском - это значит, правильно спрогнозировать наступление рискового события и принять соответствующие меры с целью снижения степени риска.

Эффективному управлению риском способствует знание природы и характера прогнозируемого риска, в частности, классификация риска.

Приведем классификацию рисков. Риски бывают чистые и спекулятивные. Чистый риск - это возможность получения отрицательного или нулевого варианта. Спекулятивный риск - это возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. Примерами чистых рисков являются:

- природно-естественные, связанные со стихийными проявлениями;

- экологические, связанные с загрязнением окружающей среды;

- политические, связанные с политической обстановкой в стране и независящие от конкретной деятельности организации;

- транспортные;

- часть коммерческих рисков таких, как имущественные, производственные, торговые риски, связанные с опасностью потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

Примером спекулятивного риска являются финансовые риски, как часть коммерческих рисков.

Вышеприведенная классификация разделяет риски по признаку происхождения.

По структурному признаку риски делятся на:

- имущественные, связанные с возможностью потери имущества предпринимателя;

- производственные, связанные с убытком от остановки производства из-за гибели или повреждения основных или оборотных фондов, внедрения новой техники или технологий;

- торговые, связанные с убытками из-за отказа или задержки платежей, не поставки товара и т.д.;

- финансовые, связанные с вероятностью финансовых потерь из-за изменения покупательской способности денег или из-за потерь при вложении капитала (инвестиционные риски).

Финансовые риски включают прямой риск снижения доходности и риск прямых финансовых потерь и т.д.

Многие финансовые операции такие, как венчурное инвестирование, покупка акций, кредитные операции нередко связаны со значительным риском.

Следует обратить внимание на то, что риску подвергаются значительные денежные ресурсы. Поэтому необходимо оценивать степень риска и возможные потери.

Степень риска - это размер наиболее вероятного ущерба, который может понести организация в результате того или иного действия в соответствии с принятым руководителем решением.

Риск бывает вынужденный и невынужденный. Вынужденный риск является тогда, когда без рисковое решение проблем, стоящих перед организацией, невозможно. Например, вынужденным является риск инвестора, вкладывающего капитал в реализацию инвестиционного проекта, поскольку, если деньги не будут вложены в дело и не будут работать, то они обесценятся в результате инфляции.

И в первом, и во втором случае возможны потери. Но, если в первом случае имеется вероятность выигрыша и увеличения капитала, то во втором случае потери (за счет инфляции), хотя и, возможно меньшего размера, неотвратимы.

Невынужденный риск - это риск руководителя, принимающего решение о вложении средств с положительной вероятностью возможного выигрыша, при наличии без рискового альтернативного варианта решения.

Идти на риск или нет, а, если идти на риск, то какой альтернативный вариант решения, содержащего риск, предпочесть - одно из основных решений, принимаемых руководителем.

По отношению к риску руководители могут подразделяться на категории, условно называемые:

- «предприниматель», если он вкладывает собственный капитал организации при определенной степени риска;

- «инвестор», если он, вкладывая, в большей степени, чужой капитал, стремится к минимизации риска;

- «спекулянт», если он идет на заранее рассчитанный риск;

- «игрок», если он готов идти на невынужденный риск при возможности выигрыша.

Приведенная ниже классификация не кажется нам лишенной недостатков, тем не менее, она отражает различное отношение руководителей к риску.

Профессионального руководителя характеризует умение правильно оценить риск и, исходя из этого, принять эффективное управленческое решение.

Неопределенность ситуации принятия решения, в том числе и в бизнесе, объясняется такими причинами, как отсутствие достаточно полной информации, возникновением случайных факторов, противодействием конкурентов и т.д. Чем выше неопределенность, тем выше степень риска.

Если ситуация принятия решения или их элементы повторяются и можно определить вероятность возникновения того или иного исхода, то можно рассчитать наиболее вероятный результат принятого управленческого решения.

Если с вероятностью 0,7 при благоприятном ходе событий вложенные деньги могут принести прибыль в размере 2 млн. долларов, а при неблагоприятном - с вероятностью 0,3 принести убытки в размере 0,6 млн. долларов, то наиболее ожидаемым результатом принятого решения является

1,58 млн. дол. = 0,7 * 2 млн. дол. + 0,3 * 0,6 млн. дол.

Это, так называемое, математическое ожидание результата принятого руководителем решения.

Степень риска также характеризуют вероятность и размер отрицательного и положительного результатов, дисперсия, характеризующая степень отклонения действительных результатов от среднего ожидаемого или коэффициент вариации, характеризующий относительную величину отклонения.

Впрочем, при оценке степени риска рассматривать одновременно и дисперсию, и коэффициент вариации не имеет смысла. Достаточно воспользоваться одним из них, скажем коэффициентом вариации.

Напомним, что дисперсия рассчитывается по формуле:

d² = Σ (Хi - Х)² /n,

где Хi - текущее действительное значение полученного результата,

Х - среднее ожидаемое значение результата (математическое ожидание),

n - число действительно полученных значений результата.

А коэффициент вариации Vрассчитывается по формуле:

V = d/x*100%.

Чем выше коэффициент вариации, тем менее устойчива ситуация.

Поскольку коэффициент вариации измеряется в процентах, то принята следующая качественная градация результатов его расчета. Если коэффициент вариации меньше 10%, то имеет место слабая неустойчивость (колеблемость) результата, если его значения лежат в пределах от 10% до 25%, то имеет место умеренная неустойчивость, если он выше 25%, то степень риска неустойчивости высока.

Риск-менеджмент - это совокупность стратегии и приемов, используемых для управления риском.

В основе риск менеджмента находятся организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в условиях неопределенности при принятии управленческих решений.

Риск-менеджмент предполагает наличие четкой стратегии и тактики управления риском, весь комплекс процесса управления риском.

Одним из основных факторов при управлении риском является информация. Эта информация может включать данные о вероятности страхового случая, спросе на товары или капитал, финансовой устойчивости и платежеспособности, курсах и тарифах, дивидендах и процентах.

Владеет рынком тот, кто владеет информацией. Наличие необходимой информации позволяет свести к минимуму вероятность потерь и, по возможности, увеличить доход.

В эффективно функционирующей организации должна быть хорошо поставлена работа с информацией, начиная от получения необходимой информации, ее анализа, систематизации и отбора для использования при принятии решения и кончая передачей информации о деятельности организации во внешнюю среду.

При этом без использования современных возможностей вычислительной техники, автоматизированных систем сопровождения и поддержки принимаемых управленческих решений в риск-менеджменте обойтись, практически, невозможно.

Субъект управления в риск-менеджменте реализует функции прогнозирования, организации, регулирования, координации, мотивации, контроля работы в условиях неопределенности и риска.

Объект управления в риск-менеджменте реализует функции работы в условиях неопределенности и риска, рискового вложения капитала, работы по снижению величины риска, по страхованию риска.

В каждой организации должен быть определен перечень мероприятий по снижению риска.

Риск-менеджмент является специальной формой предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры.

Одной из основных сфер риск-менеджмента является страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и отдельным гражданам, преимущественно, страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами.

Основными приемами риск-менеджмента при управлении риском являются:

- избежание риска - уклонение от мероприятия, связанного с риском;

- удержание риска - оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);

- передача риска - передача ответственности за риск, например, страховой компании;

- снижение степени риска - уменьшение вероятности потерь и сокращения ожидаемого их объема.

Наиболее распространенными приемами для снижения степени риска являются:

- диверсификация;

- получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;

- лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продажи, кредита;

- самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов;

- страхование.