Основные эконометрические методы

Регрессионный анализ— статистический метод исследования зависимости между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. При этом терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных, а не причинно-следственные отношения. Для адекватного описания сложных внутренне неоднородных экономических процессов, как правило, применяются системы эконометрических уравнений. В более простых случаях можно использовать и простые изолированные уравнения.

Анализ временных рядов — совокупность математико-статистических методов анализа, предназначенных для выявления структуры временных рядов и для их прогноза. Выявление структуры временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется при принятии решений. Прогнозирование также интересно тем, что оно рационализирует существование анализа временных рядов отдельно от экономической теории.

Как правило, при прогнозировании исходят из некоторой заданной параметрической модели. При этом используются стандартные методы параметрического оценивания (МНК, ММП, метод моментов). С другой стороны, достаточно разработаны методы непараметрического оценивания для нечётко заданных моделей.

В этом же направлении особый интерес представляют методы выявление и описания устойчивых свойств рассматриваемых изменяющихся объектов путем моделирования соотношений между статистическими данными с помощью специальным образом «склеиваемых» кусков различных функций, т.е при помощи сплайнов. Этот класс методов образует отдельное направление - «Эконометрия структурных изменений» [23].

Панельный анализ. Панельные данные представляют собой прослеженные во времени пространственные микроэкономические выборки, то есть они состоят из наблюдений одних и тех же экономических единиц, которые осуществляются в последовательные периоды времени. Панельные данные насчитывают три измерения: признаки — объекты — время. Их использование даёт ряд существенных преимуществ при оценке параметров регрессионных зависимостей, так как они позволяют проводить как анализ временных рядов, так и анализ пространственных выборок. С помощью подобных данных изучают бедность, безработицу, преступность, а также оценивают результативность государственных программ в области социальной политики.

Вопросы для самопроверки по 1 разделу

1. Сущность и основное содержание предмета дисциплины «Эконометрика»?

2. Основные аспекты взаимосвязи дисциплин «Статистика» и «Эконометрика».

3. Ученые-экономисты, внесшие значительный вклад в становление и развитие эконометрических методов.

4. Российские ученые-экономисты, внесшие значительный вклад в развитие эконометрических методов.

5.Сущность основных методов эконометрики.

6. Основные проблемные вопросы эконометрических исследований. Критика эконометрических подходов.

7. Направления развития эконометрической науки.