Способы оценки рисков в страховании

Теория и практика оперируют различными методами оценки риска, многообразие которых вызвано множеством рисков и рисковых ситуаций.

Анализ существующих методов оценки риска позволяет выделить следующие их группы:

1. Экономико-математические, статистические методы:

- теория игр;

- теория статистических решений;

2. Теоретическое описание систем (процессов) и построение

причинно-следственных связей. К ним относятся:

- морфологический подход;

- метод построения деревьев.

3. Экспертные методы. Применяются при оценке индивидуальных, специфических рисков, открытии новых рынков, т.е. во всех отраслях экономики при отсутствии аналогов, высоком риске; оценивают количественные и качественные стороны риска.

4. Другие методы:

- сравнительный, основанный на сравнении отдельных рисковых групп:

- метод индивидуальных оценок;

- метод средних величин;

- метод процентов;

Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыночной неопределенности и выбрать наиболее эффективное (оптимальное) решение. Математические методы и модели позволяют имитировать различные хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов.

Методы экономико-математического анализа, являясь регулятором экономической деятельности в единстве внешних и внутренних неопределенностей, обеспечивая выбор оптимальных решений, позволяют так же математически анализировать, измерять значение и возможные минимизации, программирования риска с целью наилучшего управления риском на основе повышения и эффективности и качества хозяйственной деятельности, сокращения неопределенности.

Теория игр – это теория математических моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности, противоположных интересов различных сторон, конфликта. Задачей этой теории выработать реакции по рациональному образу действий участников конфликта. При этом строят упрощенную модель конфликтной ситуации, называемая игрой. С позиции теории игр можно рассматривать вопросы централизации и децентрализации управления производством, оптимальное планирование по нескольким показателям, планирование в условиях неопределенности, порождаемой, например, техническим прогрессом и т.д.

По степени полноты информации игры подразделяют на:

1. Статистические - игра в условиях частичной неопределенности, которая происходит в рамках так называемых «игр с природой», где сознательно действует только один из участников, в большинстве случаев называемый игроком 1. Игрок 2 (природа) сознательно против игрока 1 не действует, а выступает как не имеющий конкретной цели и случайным образом выбирающий очередные «ходы» партнер по игре.

2. Стратегические – игра в условиях полной неопределенности.

Методы принятия решений в условиях риска также разрабатываются и обосновываются в рамках так называемой теории статистических решений. Суть статистического метода заключается в том, что анализируется статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном предприятии, устанавливается величина и частность получения того или иного экономического результата и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. Недостатком статистического подходя к измерению риска является тот факт, что он основывается на имеющихся статистических данных прошлых периодов, в то время как оценка риска относится к будущим событиям. Это снижает ценность данного подхода в условиях быстро меняющейся экономической обстановки. В то же время достоинством данного подхода к измерению риска является его объективностью.

Важнейшие оценочные показатели риска:

- вероятность его наступления, или частота ущерба;

- ожидаемая величина ущерба.

Вероятность, или частота ущерба π оценивается чаще всего на основе статистических данных о числе случаев ущерба на совокупность объектов, подверженных данному риску.

Ожидаемое значение ущерба Е(х).

Если х₁ и х₂ – два возможных результата, имеющие соответственно вероятности р₁ и р₂, то

Е(х) = р₁х₁+р₂х_{2 (3.1.)}

Кроме того, страховщику необходимо знать максимальную величину ущерба. Этот показатель определяется для портфеля договоров страхования, чтобы установить максимально возможный размер денежного требования к страховщику в случае наступления страхового события.

Вероятностный характер страхуемых событий определяет возможность отклонения фактической статистики ущербов от ожидаемой. От степени этих отклонений зависят финансовые результаты страхования. Если фактическая частота ущерба будет выше ожидаемой, заложенной в расчет страховых тарифов, то страховщику может не хватить собираемых средств для страховых выплат. Для корректировки страховых выплат, страховые компании постоянно рассчитывают показатели отклонений фактических результатов от ожидаемых. Разброс или степень изменчивости различных результатов оцениваются показателями дисперсии стандартного отклонения и вариации.

Соотношение между частотой и величиной ущерба может быть различным для разных рисков. Наиболее часто встречаются два типа их сочетания.

Первый тип, свойственный для большинства рисковых ситуаций, характеризуется относительно высокой частотой и небольшими размерами ущербов. Это риски потерь или уничтожения имущества, производственного травматизма и т.п. Второй тип сочетает низкую частоту и значительную величину ущерба. Примером могут служить авиационные и морские катастрофы. Их вероятность незначительно, но если эти события происходят, то они приводят к очень большим ущербам. Для постоянного отслеживания динамики рисков страховые компании используют показатель страховой статистики, которые рассчитывают по итогам каждого хозяйственного периода (табл.1.)

Таблица 1