Контрольні завдання
Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.
Завдання 1.
Депозитний сертифікат дисконтного типу номіналом 15000 грн., ціна якого визначається з використанням облікової ставки, було куплено за півроку до його погашення і продано через 3 місяці. Значення ринкових облікових ставок у моменти купівлі та продажу склали 40% і 35% річних відповідно. Визначити дохід від операцій купівлі-продажу та її дохідність у вигляді ефективної річної ставки відсотків.
Завдання 2.
Випущена купонна облігація з терміном погашення через 3 роки. Виплата відсотків 2 рази на рік. Номінал облігації становить 5000 грн. Річний платіж по облігації складає 12%. Прибутковість на ринку капіталу складає 15%. Знайти вартість облігації.
Завдання 3.
Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 100,0 тис. дол.США У момент кладання угоди курс СПОТ склав 8,08грн./дол., трьохмісячний форвардний курс – 8,12 грн./дол.
Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:
а) 8,2 грн./дол.;
б) 8,1 грн./дол.;
в) 8,05 грн./дол.
Завдання 4.
Інвестор придбав привілейовану акцію номінальною вартістю 4500грн. з фіксованим розміром дивіденду 16% річних. Через 3 роки ( протягом яких дивіденди регулярно виплачувалися) акція була ним продана за 3500 грн. Визначте кінцеву ( середньорічну) прибутковість по даній акції.
Завдання 5.
В день укладання угоди на різницю курс акцій склав 74 гр.од., у день виконання – 78 гр.од. Обсяг угоди 100 лотів, премія складає 1,5 гр.од. на акцію. Визначте прибутки та збитки контрагентів. Перерахуйте результати їх діяльності, якщо курс акції складе: а) 75гр.од., б) 72 гр.од.
Завдання 6.
Яким буде фінансовий результат від операції з опціоном на купівлю ф’ючерсного контракту на газ, якщо ціна зіткнення опціону дорівнює 58,9 центів/галон, котирування ф’ючерсного контракту на момент виконання опціону – 61,2 центів/галон, тоді як премія дорівнює 0,5 центів/галон. Який це опціон. Пояснити розв’язання задачі.
Завдання 7. Визначте орієнтовну ринкову вартість і оцінку курсу для корпоративної облігації номіналом 5000 грн. за умови, що термін погашення через 3 роки, купонна ставка і ставка банківського відсотка – 14 і 6% річних.
Завдання 8.
Яким буде фінансовий результат угоди якщо укладено ф’ючерсний контракт на нафту, причому:
Варіанти | |||||||||||||||||
Вид позиції | коротка | довга | коротка | довга | довга | коротка | коротка | довга | коротка 1 | ||||||||
Кількість контрактів, шт. | |||||||||||||||||
Ціна відкриття позиції, $ за барель | 13,3 | 14,1 | 12,4 | 13.7 | 13.8 | 12,2 | 15,6 | 12,5 | 14,9 | ||||||||
Ціна закриття позиції, $ за барель | 11,5 | 16,4 | 15,4 | 12,1 | 13,5 | 14,8 | 13,7 | 15,3 | 12,2 | ||||||||
Сума депозиту $ за один контракт | |||||||||||||||||
Одиниця контракту, барелів | |||||||||||||||||
Пояснити розв'язання задачі.
Завдання 9.
Визначити, при яких обставинах з ф’ючерсного рахунку клієнта буде списано суму х, якщо:
Варіанти | |||||||||
Вид позиції | коротка | довга | коротка | довга | довга | коротка | коротка | довга | коротка |
Початкова ціна одиниці товару, долл./унцію по відкритій позиції | 4,9 | 5,5 | 5.9 | 4,7 | 5,6 | 3,1 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
Одиниця контракту, унцій | |||||||||
X | |||||||||
Кількість 1 контрактів |
Завдання 10.
Визначити, при яких обставинах на ф’ючерсний рахунок клієнта буде зараховано суму х, якщо:
Варіанти | |||||||||
Вид позиції | довга | довга | коротка | коротка | коротка | довга | довга | коротка | довга |
Початкова | 4,4 | 6,6 | 4.5 | 4,4 | 7.3 | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 6,6 |
ціна одиниці | |||||||||
товару, долл./унцію по відкритій позиції | |||||||||
Одиниця контракту, | |||||||||
унцій | |||||||||
X | |||||||||
Кількість | |||||||||
контрактів |
Завдання 11
Визначити суму маржевого рахунку при закінчені операції та розмір варіаційної маржі (якщо потрібно), якщо :
Варіанти | |||||||||
Вид позиції | коротка | коротка | довга | довга | довга | коротка | коротка | довга | коротка |
Початкова ціна одиниці товару, долл./барель | 66,7 | 69,8 | 71,4 | 76,5 | 59,8 | 69,5 | 85,8 | 50,1 | 49,9 |
Кінцева ціна одиниці товару, долл./барель | 66,8 | 72,1 | 70,4 | 78,8 | 67,7 | 77,9 | 87,9 | 61,8 | 67,8 |
Одиниця контракту, барелів | |||||||||
Кількість Контрактів | |||||||||
Первісна маржа на один контракт |
Примітки: при розрахунку необхідно застосовувати підтримуючу маржу.
Рекомендована література
Основна література
[2,3,6,7,19,22,24,25,26,27,29,31]
Додаткова література
[5,7,8,9,10,12,15,21]
Дата добавления: 2021-11-16; просмотров: 291;