Контрольні завдання

Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

Завдання 1.

Депозитний сертифікат дисконтного типу номіналом 15000 грн., ціна якого визначається з використанням облікової ставки, було куплено за півроку до його погашення і продано через 3 місяці. Значення ринкових облікових ставок у моменти купівлі та продажу склали 40% і 35% річних відповідно. Визначити дохід від операцій купівлі-продажу та її дохідність у вигляді ефективної річної ставки відсотків.

Завдання 2.

Випущена купонна облігація з терміном погашення через 3 роки. Виплата відсотків 2 рази на рік. Номінал облігації становить 5000 грн. Річний платіж по облігації складає 12%. Прибутковість на ринку капіталу складає 15%. Знайти вартість облігації.

Завдання 3.

Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 100,0 тис. дол.США У момент кладання угоди курс СПОТ склав 8,08грн./дол., трьохмісячний форвардний курс – 8,12 грн./дол.

Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:

а) 8,2 грн./дол.;

б) 8,1 грн./дол.;

в) 8,05 грн./дол.

Завдання 4.

Інвестор придбав привілейовану акцію номінальною вартістю 4500грн. з фіксованим розміром дивіденду 16% річних. Через 3 роки ( протягом яких дивіденди регулярно виплачувалися) акція була ним продана за 3500 грн. Визначте кінцеву ( середньорічну) прибутковість по даній акції.

Завдання 5.

В день укладання угоди на різницю курс акцій склав 74 гр.од., у день виконання – 78 гр.од. Обсяг угоди 100 лотів, премія складає 1,5 гр.од. на акцію. Визначте прибутки та збитки контрагентів. Перерахуйте результати їх діяльності, якщо курс акції складе: а) 75гр.од., б) 72 гр.од.

Завдання 6.

Яким буде фінансовий результат від операції з опціоном на купівлю ф’ючерсного контракту на газ, якщо ціна зіткнення опціону дорівнює 58,9 центів/галон, котирування ф’ючерсного контракту на момент виконання опціону – 61,2 центів/галон, тоді як премія дорівнює 0,5 центів/галон. Який це опціон. Пояснити розв’язання задачі.

Завдання 7. Визначте орієнтовну ринкову вартість і оцінку курсу для корпоративної облігації номіналом 5000 грн. за умови, що термін погашення через 3 роки, купонна ставка і ставка банківського відсотка – 14 і 6% річних.

Завдання 8.

Яким буде фінансовий результат угоди якщо укладено ф’ючерсний контракт на нафту, причому:

Варіанти
Вид позиції	коротка	довга	коротка	довга	довга	коротка	коротка	довга	коротка 1
Кількість контрактів, шт.
Ціна відкриття позиції, $ за барель	13,3	14,1	12,4	13.7	13.8	12,2	15,6	12,5	14,9
Ціна закриття позиції, $ за барель	11,5	16,4	15,4	12,1	13,5	14,8	13,7	15,3	12,2
Сума депозиту $ за один контракт
Одиниця контракту, барелів

Пояснити розв'язання задачі.

Завдання 9.

Визначити, при яких обставинах з ф’ючерсного рахунку клієнта буде списано суму х, якщо:

Варіанти
Вид позиції	коротка	довга	коротка	довга	довга	коротка	коротка	довга	коротка
Початкова ціна одиниці товару, долл./унцію по відкритій позиції	4,9	5,5	5.9	4,7	5,6	3,1	4,8	5,4	6,0
Одиниця контракту, унцій
X
Кількість 1 контрактів

Завдання 10.

Визначити, при яких обставинах на ф’ючерсний рахунок клієнта буде зараховано суму х, якщо:

Варіанти
Вид позиції	довга	довга	коротка	коротка	коротка	довга	довга	коротка	довга
Початкова	4,4	6,6	4.5	4,4	7.3	5,5	5,1	5,4	6,6
ціна одиниці
товару, долл./унцію по відкритій позиції

Одиниця контракту,
унцій
X
Кількість
контрактів

Завдання 11

Визначити суму маржевого рахунку при закінчені операції та розмір варіаційної маржі (якщо потрібно), якщо :

Варіанти
Вид позиції	коротка	коротка	довга	довга	довга	коротка	коротка	довга	коротка
Початкова ціна одиниці товару, долл./барель	66,7	69,8	71,4	76,5	59,8	69,5	85,8	50,1	49,9
Кінцева ціна одиниці товару, долл./барель	66,8	72,1	70,4	78,8	67,7	77,9	87,9	61,8	67,8
Одиниця контракту, барелів
Кількість Контрактів
Первісна маржа на один контракт