НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА МЕДЬ


офаниченном торговом диапазоне, большинство систем следо­вания за трендом попадут в «пилу». Это очень важное обстоя­тельство, поскольку большинство рынков основное время про­водят в консолидационных торговых диапазонах.

6. Временные большие убытки.Лаже превосходная система следования за трендом может привести к большим текущим убыткам по открытым позициям. Подобные события будут край­не неприятными для трейдеров, имеющих значительную при­быль, заработанную в предыдущих сделках, но они могут ока­заться катастрофическими для трейдеров, только начавших сле­довать сигналам системы.


630 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Рисунок 17.8.

ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ МЕДЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН


D93 J94


Feb


Мог Apr


May


Jun Jul


Aug S»p


Oct


Замечания: В - сигнал к покупке: цена закрытия выше предыдущего 40-дневного макси­мума; S - сигнал к продаже: цена закрытия ниже предыдущего 40-дневного минимума.

7. Повышенная волатильность в наиболее результативных
системах.
В некоторых случаях трейдер может обнаружить, что
даже наиболее прибыльные системы следования за трендом под­
вержены резким текущим убыткам, предполагая, таким образом,
неприемлемо высокий уровень риска.

8. Система хорошо работает при тестировании, но потом
«взрывается».
Это, возможно, наиболее распространенное се­
тование среди трейдеров, использующих автоматизированные
системы.


ГЛАВА 17. технические торговые системы: структура и конструкция 631

9. Изменение параметров*.Зачастую трейдер может предпри­нять исчерпывающее исследование на прошлых ценовых дан­ных, чтобы найти наилучший вариант системы (например, опти­мальное значение для N в системах пробоя), только для того, чтобы обнаружить, что тот же вариант дает плохие результаты в последующий период.

10. Проскальзывание.Другой распространенный случай: систе­ма создает прибыль на бумаге, но при этом одновременно те­ряет деньги в реальной торговле. Проскальзывание обсуждает­ся в гл. 20.



Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1523;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.