Основные законы распределения случайных величин и их параметры.
1. Закон распределения случайной величины устанавливает соотношение между возможными значениями случайной величины Х и соответствующими им вероятностями. Закон распределения может быть задан в виде таблиц, формул, графически. Он дает полную информацию о свойствах случайной величины, позволяет оценить ее значение и определить вероятность нахождения ее значения в заданных границах.
Для дискретных и непрерывных случайных величин на практике часто применяют закон распределения в виде интегральной функции распределения F(x). Эта функция определяется вероятностью того, что случайная величина в i опыте примет значение, меньшее некоторого значения х:
Интегральная функция распределения имеет следующие свойства - она неотрицательная, т.е. F(x) > 0; неубывающая, т.е. F( ) > F( ), если ; изменяется от 0 до 1, т.е. F(- ) = 0, F(+ ) = 1.
Для описания распределения непрерывных случайных величин часто пользуются первой производной функции распределения , которую называют плотностью распределения. Это связано с тем, что производную функции распределения статистически (экспериментально) значительно проще определить, чем саму функцию распределения.
Плотность вероятности р(х) (дифференциальная функция распределения) определяется как предел отношения вероятности того, что случайная величина Х примет значение внутри бесконечно малого промежутка от х до х + dx к величине этого промежутка dx, когда dx 0:
Функция распределения выражается через плотность вероятности:
а) – интегральный; б) - дифференциальный
Рисунок - Законы распределения непрерывной случайной величины:
Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал ( ) определяется как
Графически эта вероятность равна площади криволинейной трапеции, ограниченной кривой распределения, осью абсцисс и прямыми Х = и Х = (рисунок б).
2. Математическое ожидание случайной величины (ее среднее значение) определяется как сумма произведений всех возможных значений дискретной случайной величины Х на вероятность этих значений Р:
Для непрерывной случайной величины математическое ожидание
где Р(Х) - плотность распределения вероятностей случайной величины Х.
3. Дисперсия случайной величины Х - математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания. Для дискретной случайной величины дисперсия
Для непрерывной случайной величины
4. Среднеквадратичное отклонение случайной величины – корень квадратный из дисперсии:
Дата добавления: 2016-05-28; просмотров: 3392;