ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- Сходство и различие между формулами простых процентов для моделей индивидуальной сделки, простого класса и накопительного счета.
- Три интерпретации нормированной процентной ставки в схеме простых процентов.
- Схема простых процентов с переменными ставками.
- Определение основных видов процентных ставок, связанных с накопительной моделью в схеме сложных процентов.
- Финансовые вычисления на основе простых и сложных процентов.
- Эквивалентность потоков платежей в схеме сложных процентов.
- Основные виды схем погашения долга.
- Основные виды пенсионных схем выплат.
- Основные типы финансовых рент и их параметры.
- Два подхода к сведению общих рент к простым (стандартным) рентам.
- Метод преобразования общих рент к простым (стандартным) рентам.
- Обобщенная кредитная сделка.
- Регулярная схема погашения долга с постоянными погасительными платежами в коммерческой модели.
- Регулярная схема погашения долга с постоянными погасительными платежами в актуарной модели.
- Схема погашения долга для потребительского кредита.
- Внутренняя (нормированная) ставка обобщенной кредитной сделки в случае коммерческой модели.
- Внутренняя (нормированная) ставка обобщенной кредитной сделки в случае актуарной модели с одинаковыми погасительными платежами.
- Внутренняя (нормированная) ставка обобщенной кредитной сделки в случае модели потребительского кредита.
- Связь между учетной и процентной (за период и нормированные) ставки.
- Основные временные и финансовые параметры, определяющие вексель и депозитный сертификат.
- Стандартная сделка с долговым обязательством.
- Связь цены долгового обязательства и рыночная процентная ставка.
- Содержательная трактовка простой нормированной процентной ставки.
- Математическое и банковское дисконтирование.
- Модели потоков платежей и финансовых рент.
- Классификация облигаций в зависимости от схемы выплат.
- Зависимость цены облигации от ее доходности к погашению.
- Понятие дюрации. Связь дюрации и коэффициента эластичности настоящей стоимости будущих доходов по ставке процента.
- Зависимость стоимости облигации от срока погашения.
- Классификация привилегированных акций.
- Ценообразование обыкновенных акций.
- Влияние дивидендной политики на цену акции.
- Оценка стоимости долга: метод применения ценовой модели рынка капитала.
- Методы оценки стоимости долга: достоинства и недостатки методов.
- Моделирование портфеля ценных бумаг из двух активов.
ЛИТЕРАТУРА
1.Васильев А.Н. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007 (+CD) – СПб.: Питер,2009.- 320 с.: ил.
2.Инвестиции. Практикум: учебное пособие/ А.В.Тюрина. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.
3.Математические методы и модели исследования операций: Учебник для студентов высших учебных заведений / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 5-е изд. М.: Дашков и Ко, 2009.
4.Моделирование финансово-экономической деятельности: учебное пособие / В.Д. Ковалева, И.В.Доданова. – М.: КНОРУС, 2009. – 280с.
5.Просветов Г.И.Инвестиции: Задачи и решения: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 408 с.
6.Финансовая математика: учебник / Ю.Ф.Касимов, 3-е изд.испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011. -335 с. – Серия: Учебники Финансового Университета
7.Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие/М.Р.Ефимова.- М.: КНОРУС, 2011.- 184 с.
8.Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. — 2 е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Дата добавления: 2021-07-22; просмотров: 304;