ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Сходство и различие между формулами простых процентов для моделей индивидуальной сделки, простого класса и накопительного счета.
2. Три интерпретации нормированной процентной ставки в схеме простых процентов.
3. Схема простых процентов с переменными ставками.
4. Определение основных видов процентных ставок, связанных с накопительной моделью в схеме сложных процентов.
5. Финансовые вычисления на основе простых и сложных процентов.
6. Эквивалентность потоков платежей в схеме сложных процентов.
7. Основные виды схем погашения долга.
8. Основные виды пенсионных схем выплат.
9. Основные типы финансовых рент и их параметры.
10. Два подхода к сведению общих рент к простым (стандартным) рентам.
11. Метод преобразования общих рент к простым (стандартным) рентам.
12. Обобщенная кредитная сделка.
13. Регулярная схема погашения долга с постоянными погасительными платежами в коммерческой модели.
14. Регулярная схема погашения долга с постоянными погасительными платежами в актуарной модели.
15. Схема погашения долга для потребительского кредита.
16. Внутренняя (нормированная) ставка обобщенной кредитной сделки в случае коммерческой модели.
17. Внутренняя (нормированная) ставка обобщенной кредитной сделки в случае актуарной модели с одинаковыми погасительными платежами.
18. Внутренняя (нормированная) ставка обобщенной кредитной сделки в случае модели потребительского кредита.
19. Связь между учетной и процентной (за период и нормированные) ставки.
20. Основные временные и финансовые параметры, определяющие вексель и депозитный сертификат.
21. Стандартная сделка с долговым обязательством.
22. Связь цены долгового обязательства и рыночная процентная ставка.
23. Содержательная трактовка простой нормированной процентной ставки.
24. Математическое и банковское дисконтирование.
25. Модели потоков платежей и финансовых рент.
26. Классификация облигаций в зависимости от схемы выплат.
27. Зависимость цены облигации от ее доходности к погашению.
28. Понятие дюрации. Связь дюрации и коэффициента эластичности настоящей стоимости будущих доходов по ставке процента.
29. Зависимость стоимости облигации от срока погашения.
30. Классификация привилегированных акций.
31. Ценообразование обыкновенных акций.
32. Влияние дивидендной политики на цену акции.
33. Оценка стоимости долга: метод применения ценовой модели рынка капитала.
34. Методы оценки стоимости долга: достоинства и недостатки методов.
35. Моделирование портфеля ценных бумаг из двух активов.

ЛИТЕРАТУРА

1.Васильев А.Н. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007 (+CD) – СПб.: Питер,2009.- 320 с.: ил.

2.Инвестиции. Практикум: учебное пособие/ А.В.Тюрина. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

3.Математические методы и модели исследования операций: Учебник для студентов высших учебных заведений / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 5-е изд. М.: Дашков и Ко, 2009.

4.Моделирование финансово-экономической деятельности: учебное пособие / В.Д. Ковалева, И.В.Доданова. – М.: КНОРУС, 2009. – 280с.

5.Просветов Г.И.Инвестиции: Задачи и решения: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 408 с.

6.Финансовая математика: учебник / Ю.Ф.Касимов, 3-е изд.испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011. -335 с. – Серия: Учебники Финансового Университета

7.Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие/М.Р.Ефимова.- М.: КНОРУС, 2011.- 184 с.

8.Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. — 2 е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1