Исчисление индексов в статистике цен.

Индивидуальный индекс цен характеризует изменение цен по одному виду продукции и определяется по формуле:

iP1/0=P1/P0, где p1 и p0 – цена за единицу продукции в текущем и базисном периодах.

Агрегатный индекс цен определяет среднее изменение цены р по совокупности определенных видов продукции q. Для характеристики среднего изменения цен на потребительские товары используют индекс цен, предложенный Э. Ласпейресом (индекс Ласпейреса):

IцЛ = S q0p1 / S q0p0, где q0 – потребительская корзина (базовый период); p0 и p1 – соответственно цены базисного и отчетного периодов.

Если количество набора продуктов принимается на уровне отчетного периода (q1 ), то в этом случае индекс цен именуется индексом Пааше: IцП = S q1p1 / S q1p0

Если известны индивидуальные индексы цен по отдельным видам продукции и стоимость отдельных видов продукции, то применяются средние взвешенные индексы цен (средний взвешенный арифметический и средний взвешенный гармонический индексы цен).

Формула среднего взвешенного арифметического индекса цен:

IсвА = S I*p0*q0 / S p0 *q0, где I – индивидуальный индекс по каждому виду продукции; p0 q0 – стоимость продукции каждого вида в базисном периоде.

Формула среднего взвешенного гармонического индекса цен:

IсвА = S p1*q1 / S 1/I*p1 *q1, где p1 q1 – стоимость продукции каждого вида в текущем периоде.

В статистической практике очень широко используется агрегатный территориальный индекс цен, который может быть рассчитан по следующей формуле:

свА = S pA*qA / S pB *qA, где pA pB – цена за единицу продукции каждого вида соответственно на территории А и В; qA – количество выработанной или реализованной продукции каждого вида по территории А (в натуральном выражении).

Из формулы видно, что в данном индексе в качестве фиксированного показателя (веса) принят объем продукции территории А. При расчете данного индекса в качестве веса можно принять также объем продукции территории В или суммарный объем продукции двух территорий.

Возможны два способа расчета индексов: цепной и базисный. Цепные индексы получают путем сопоставления текущих уровней с предшествующим, при этом база сравнения постоянно меняется. Базисные индексы получают путем сопоставления с тем уровнем периода, который был принят за базу сравнения.

Общие положения статистики инфляции.

При нарушении воспроизводственного процесса, которое сопровождается обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением покупательной способности денег, возникает феномен инфляции. Существуют монетаристский и немонетаристский подходы объяснения причин этого сложного многофакторного явления. Согласно монетаристской концепции американского экономиста Фишера, одно из главных условий возникновения инфляции кроется в более быстром росте денежной массы по сравнению с ростом объема реального продукта, вследствие чего возникший избыток денег приводит к их обесцениванию и росту цен. Алгебраическая совокупность денежной массы М, находящейся в обороте, и скорости обращения денег V уравновешивает совокупность уровня цен Р и количества реальных товаров и услуг Q: M*V = P*Q.

Из данного равенства Фишер определяет зависимость роста уровня цен: P = M*V/Q.

Немонетаристский подход (кейнсианский) объясняет причины инфляции избытком совокупного спроса (инфляция спроса) или ростом издержек производства (инфляция издержек), что влечет за собой рост цен и рост заработной платы.

Статистика исследует все основные виды инфляции: открытую инфляцию (параллельный процесс инфляции спроса и издержек), структурную инфляцию (возникает в периоды структурных перестроек и сопровождается макроэкономической межотраслевой несбалансированностью) и подавленную инфляцию (возникает в условиях регулируемых цен, вследствие чего возникает товарный дефицит и избыток денежной массы).

Важнейшим показателем в статистическом исследовании является показатель уровня инфляции, который измеряется с помощью системы ценовых индексов, среди которых наибольший интерес представляют индекс-дефлятор ВВП (дефлятор ВВП) и показатель нормы инфляции. Он рассчитывается как отношение номинального ВВП (NВВП ) к реальному ВВП (RВВП ):

Iдеф = Nввп / Rввп = Sp1q1 / Sp0q1, где Sp1q1 - валовой продукт исследуемого периода в текущих ценах; Sp0q1- валовой продукт в ценах базисного периода.

В статистическом анализе инфляции используется также показатель нормы инфляции (ИN ), который определяется по формуле:

ИN= (It– It-1) / It, где It и It-1 – индексы смежных периодов.

Общие положения статистики ценных бумаг.

Предметом статистики ценных бумаг являются количественные характеристики массовых процессов движения ценных бумаг как финансовых продуктов, деятельности эмитентов, инвесторов, финансовых и информационных посредников, ведущих операции на рынке ценных бумаг, а также внебиржевых рынков ценных бумаг в целом.

Задачи статистики ценных бумаг:

1) сбор и раскрытие полной и адекватной информации о ценных бумагах как инвестиционных товарах, создание объективных представлений об их риске, доходности и ликвидности в качестве основы принятия инвестиционных решений

2) создание информационной базы и статистический анализ деятельности эмитентов, инвесторов, финансовых и информационных посредников, действующих на фондовом рынке, в качестве основы разработки стратегий участниками рынка и политик по его регулированию и развитию государственными органами

3) формирование информационного обеспечения для статистического анализа и управления социально-экономическими процессами в той мере, в какой они отражаются или формируются на рынке ценных бумаг.

4) разработка и совершенствование методологии сбора и анализа статистической информации о ценных бумагах и участниках фондового рынка.

Основные источники статистической информации:

1) проспекты эмиссии, отчетность эмитентов о выпуске ценных бумаг и финансовая отчетность;

2) статистические наблюдения и отчетность фондовых бирж

3) статистические наблюдения и отчетность организованных систем внебиржевого оборота

4) отчетность финансовых органов и центральных банков о состоянии государственного долга, статистические публикаций комиссий по ценным бумагам или иных государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг

5) статистические публикации ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и институциональных инвесторов

6) публикации рейтинговых агентств и т.д.

Комплексное статистическое изучение ценных бумаг предполагает как характеристику самих ценных бумаг (их курсов, объемов, торгов, качества), так и деятельности учасников рынка ценных бумаг (эмитентов, инвесторов и т.д.), причем отдельно по видам рынков рынков ценных бумаг (биржевой и внебиржевой, первичный и вторичный) и видам самих ценных бумаг (акции, облигации и т.д.). Особым разделом статистического изучения ценных бумаг является оценка ценных бумаг и определение их доходности, определение риска и доходности портфельных инвестиций.

Общие положения статистики кредита.

Важным элементом товарно-денежных отношений являются кредитные отношения, под которыми понимают такие денежные отношения, которые предполагают предоставление финансовых ресурсов на возвратной и срочной основе с выплатой процента. Кредит способствует более эффективному использованию свободных денежных средств хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций, личных сбережений граждан, размещенных в банке, а также финансовых ресурсов банков. Кредит может быть государственным, банковским и межбанковским, краткосрочным (до года), среднесрочным (от года до пяти лет) и долгосрочным (свыше пяти лет).

Основные задачи статистики кредита:

1) Характеристика кредитной политики

2) Статистическое изучение форм кредита

3) Изучение ссудного процента

Для анализа кредитной политики статистика использует различные показатели, которые исследуют объем, состав, структурные сдвиги, динамику, эффективность кредитных вложений.

Наиболее важными показателями в анализе кредитных отношений являются:

1) показатель эффективности государственных кредитных операций:

Эг. кр = (Пг.кр – Рг.кр) / Рг. кр * 100%, где Пг. кр – поступления по системе государственного кредита; Рг. кр – расходы по системе государственного кредита.

2) показатель среднего размера кредита:

С = SCiTi / STi, где Ci – размер i-й ссуды; Ti – cрок i-й ссуды.

3) показатель среднего срока пользования ссудами:

Tс = SCi / S(Ci/Ti)

4) показатель средней процентной годовой ставки кредита:

Ki сред.= SKiCiTi / SCiTi * 100, где Ci – cумма i-го кредита; Ti – срок i-го кредита.

5) показатели просроченной задолженности (абсолютная сумма просроченных кредитов) и относительные показатели просроченной задолженности по ссудам.

Показатель по абсолютной сумме просроченных кредитов:

Cпр = SCi пр