Область применения математического аппарата и различных приемов

в оценке рисковых операций

Ситуация (с точки зрения Математический информации аппарат и приемы	Уверен-ность	Риск	Неопределенность
1.	2.	3.	4.
Таблицы и деревья решений	х	х	х
Теория игр	-	х	х
Прогнозирование	х	х	-
Линейное программирование	Х	-	-
Разветвление и ограничение	Х	-	-
Целочисленное программирование	Х	-	-
Целевое программирование	Х	-	-
Кратчайший путь	Х	-	-
PERT	-	х	-
Динамическое программирование	Х	х	-
Цепи Маркова	-	х	-
Инвентаризация	Х	х	-
Ранжирование	-	х	-
Имитация	х	х	-

Этап	Подэтап	Применяемые методы	Результат
1. Подготовитель- ный	1. Формирование экспертной группы 2. Подготовка инструментария	Неформальные и Формализованные Организационные	Сформированный состав экспертной группы Инструментарий
2. Сбор и генерация идей	1. Выработка идей 2. Оценка научной значимости идей	Метод «мозгового штурма» и другие коллективные Неформализованные и формализованные	Первичный список идей (рисков) Список идей (рисков) (окончательный при отсутствии третьего этапа)
3. Деструкция	1. Разрушение старых идей и выдвижение контр-идей 2. Анализ и оценка котр-идей	Метод «мозгового штурма» Неформализованные и формализованные	Список контр-идей (рисков) Окончательный список идей (рисков)

Рис. 3.3. Схема взаимосвязи этапов построения классификации экономических рисков

Риски

Чистые

Спекулятивные

Природные

Экологические

Политические

Транспортные

Имущественные

Производственные

Торго-вые

Финансо-вые

Коммерческие

Связанные с покупательной способностью денег

Инвестиционные

Инфляцион-ные и дефляцион-ные

Валют-ные

Ликвидности

Упущен-ной выгоды

Сниже-ния доход-ности

Прямых финансовых потерь

Кредитные

Процент-ные

Бирже-вые

Банкротства

Селективные

Рис. 3.4. Система рисков

Финансовый риск		Кредитный риск Валютный риск Неплатежеспособность покупателей Инвестиционный риск Процентный риск Соблюдение обязательств по возврату инвестиций Инфляционный риск Рост цен на сырье и материалы Риск упущенной финансовой выгоды Неэффективность инновационной деятельности Неуплата дебиторами основного долга и процентов
Коммерческий риск		Неустойчивость спроса Появление более прогрессивной продукции Недооценка возможностей конкурентов Невыполнение покупателем своих обязанностей Недобросовестность партнера или заказчика
Производствен-но-технический риск		Неэкономичная работа оборудования Недостатки технологии Отсутствие технологических изменений Изношенность оборудования Отсутствие резерва мощности Невыполнение плана техобслуживания и ремонтов Внеплановые простои оборудования Отсутствие запасных частей на оборудование Нарушение режимов работы и ремонтов оборудования Чрезвычайные ситуации Нестабильность качества сырья и материалов Недостаточная надежность основных фондов
Информацион-ный риск		Неэффективность типа, объема, формы информации Нарушение (низкая степень) защиты данных Утечка информации Аудиторский риск Ошибки в процессе диспетчирования производства
Социальный риск		Отсутствие социальной инфраструктуры Скрытая безработица Производственные отношения рабочих с управленческим персоналом Избыток/нехватка рабочей силы Профессиональная непригодность Нетрудоспособность Вредность производства
Политический риск		Забастовки, рабочие волнения Рост транспортных тарифов, пошлин Рост цен на энергоносители Изменение системы налогообложения Официальное разрешение или запрещение движения капитала Содействие или противодействие местной бюрократии Отношения с полномочными органами
Экологический риск		Загазованность жилых районов Вредность производства Чрезвычайные и аварийные ситуации Риск повышения ПДК во вредных производствах